3.2.2.1. Taux de croissance du
PIB et dette publique en pourcentage du PIB
a) estimation du modèle VAR
Après analyse de critère d'information AIC et SC
nous avons retenu le modèle VAR (1) donc l'estimation se
présenté comme suit.
La représentation VAR est utilisée dans le cas
où la théorie économique n'a pas prévu un
modèle approprier sur l'effet sous examen, toute fois elle peut
être représente pour voir aussi les cause a effet entre les
variables et par la suite de faire une analyse de la causalité au sans
de Granger
Tableau n° 14: Résultats de l'estimation
du modèle VAR
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VectorAutoregressionEstimates
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Date: 06/19/15 Time: 15:53
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Sample (adjusted): 1982 2012
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Included observations: 31 afteradjustments
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Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
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DTCPIB
|
DETTEPIB
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DTCPIB(-1)
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-0.013031
|
0.190410
|
|
(0.18797)
|
(0.17665)
|
|
[-0.06932]
|
[ 1.07789]
|
|
|
|
|
DETTEPIB(-1)
|
-0.126453
|
0.192537
|
|
(0.19404)
|
(0.18235)
|
|
[-0.65169]
|
[ 1.05585]
|
|
|
|
|
C
|
0.591314
|
2.695299
|
|
(0.94194)
|
(0.88522)
|
|
[ 0.62776]
|
[ 3.04479]
|
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|
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|
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R-squared
|
0.015395
|
0.080308
|
|
Adj. R-squared
|
-0.054934
|
0.014616
|
|
Sum sq. resids
|
385.9292
|
340.8457
|
|
S.E. equation
|
3.712571
|
3.488991
|
|
F-statistic
|
0.218903
|
1.222487
|
|
Log likelihood
|
-83.07293
|
-81.14746
|
|
Akaike AIC
|
5.553092
|
5.428868
|
|
Schwarz SC
|
5.691865
|
5.567641
|
|
Meandependent
|
0.154887
|
3.385576
|
|
S.D. dependent
|
3.614617
|
3.514771
|
|
|
|
|
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|
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Determinant resid covariance (dof adj.)
|
166.0780
|
|
Determinantresid covariance
|
135.4892
|
|
Log likelihood
|
-164.0620
|
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Akaike information criterion
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10.97174
|
|
Schwarz criterion
|
11.24929
|
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Source : l'auteur sur base des données de la
Banque Mondiale sous traitement Eviews 6.0
Il ressort de cette estimation qu'aucun coefficient n'est
significatif, signe d'une absence de causalité entre le taux de
croissance du PIB et la dette en pourcentage du PIB.
b) analyse de décomposition de la variance
d'erreur de prévision
Tableau n°14: Résultats de l'analyse de la
décomposition de l'erreur prévisionnelle
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|
Variance Decomposition of DTCPIB:
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|
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|
|
Period
|
S.E.
|
DTCPIB
|
DETTEPIB
|
|
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|
|
|
|
|
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|
1
|
3.712571
|
100.0000
|
0.000000
|
|
2
|
3.739583
|
98.62223
|
1.377765
|
|
3
|
3.741664
|
98.57942
|
1.420579
|
|
4
|
3.741699
|
98.57929
|
1.420709
|
|
5
|
3.741699
|
98.57929
|
1.420714
|
|
6
|
3.741699
|
98.57929
|
1.420714
|
|
7
|
3.741699
|
98.57929
|
1.420714
|
|
8
|
3.741699
|
98.57929
|
1.420714
|
|
9
|
3.741699
|
98.57929
|
1.420714
|
|
10
|
3.741699
|
98.57929
|
1.420714
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Variance Decomposition of DETTEPIB:
|
|
|
|
|
Period
|
S.E.
|
DTCPIB
|
DETTEPIB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
3.488991
|
1.016543
|
98.98346
|
|
2
|
3.635905
|
5.475218
|
94.52478
|
|
3
|
3.638560
|
5.597775
|
94.40223
|
|
4
|
3.638572
|
5.598096
|
94.40190
|
|
5
|
3.638573
|
5.598113
|
94.40189
|
|
6
|
3.638573
|
5.598114
|
94.40189
|
|
7
|
3.638573
|
5.598114
|
94.40189
|
|
8
|
3.638573
|
5.598114
|
94.40189
|
|
9
|
3.638573
|
5.598114
|
94.40189
|
|
10
|
3.638573
|
5.598114
|
94.40189
|
|
|
|
|
|
|
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|
CholeskyOrdering: DTCPIB DETTEPIB
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|
|
|
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|
Source : l'auteur sur base des données de la
Banque Mondiale sous traitement Eviews 6.0
Il ressort de cette analyse que la variance de l'erreur de la
prévision du taux de croissance du PIB est dû en 99% à ses
propre innovation et celle de la dette publique en pourcentage du PIB est dit
en 94% a ses fait propre innovation.
c) test de causalité au sens de
GRANGER
L'analyse de causalités au sans de
Granger entre variables économiques permet une meilleure
appréciation des phénomènes économiques. Elle
fournit des éléments supplémentaires sur
l'antériorité des événements entre eux et facilite
l'application de la politique économique optimisé.
Tableau n° 15 : Résultat du test de
causalité au sens de Granger
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Pairwise Granger Causality Tests
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Date: 06/19/15 Time: 15:55
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Sample: 1980 2012
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Lags: 1
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NullHypothesis:
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Obs
|
F-Statistic
|
Prob.
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DETTEPIB does not Granger Cause DTCPIB
|
31
|
0.42470
|
0.5199
|
|
DTCPIB does not Granger Cause DETTEPIB
|
1.16184
|
0.2903
|
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Source : l'auteur sur base des données de la
Banque Mondiale sous traitement Eviews 6.0
Il ressort du test que les hypothèses nulles
« dette PIB ne cause pas DTC PIB » et « DTC PIB
ne causé pas dette PIB » sont acceptées par leurs
probabilité critique (respectivement 0,5199 et 0,2903) sont
supérieur à 5% le variable n'ont pas d'influence mutuelle. Dans
ce cas on ne peut pas parler de boucle rétroactive (feed back).
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