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Méthodologie et spécification du modèle
3-2- 1 Méthodologie
Notre étude porte sur l'investissement public en
côte d'ivoire. L'objet n'est pas d'estimer le modèle
d'investissement le plus adopté pour le cas de la côte d'ivoire.
Nous nous intéressons dans cette section, aux aspects
méthodologiques de notre sujet. L'objectif est de déterminer, de
façon statistique et économétrique, la nature de la
relation entre l'investissement public et la croissance du P.I.B. En plus nous
chercherons à déterminer la nature de la relation entre
l'investissement public sectoriel et l'investissement privé. L'effet
présumé de l'investissement public nous indiquerait l'effet
indirect de la politique budgétaire sur l'investissement privé
dont les effets sur la richesse nationale seraient incontestablement
significatifs.
Les données utilisées dans cette étude
sont des données secondaires qui proviennent de la direction de la
Conjoncture et des Prévisions Economiques, Ministère de
l'Economie et des Finances, Direction Général du Budget et des
Finances et de la Banque Mondiale ; elles couvrent une période de
33 ans, la période allant de 1980 à 2012.
Compte tenu de l'importance pour la spécification du
modèle de la propriété de stationnarité et de la
présence éventuelle d'une tendance déterministes dans les
séries, il sera effectué deux tests de stationnarité : le
test de racine unitaire d'Augmented Dickey-Fuller (ADF), de Phillips-Perron
(PP).
Contrairement au test ADF qui prend en compte uniquement la
présence d'autocorrélation dans les séries, le test de PP
considère en plus l'hypothèse de présence d'une dimension
hétéroscédastique dans les séries.
3-2-2 Tests de stationnarité des variables
3-2-2-1 le test de racine unitaire d'Augmented
Dickey-Fuller (ADF)
Le test d'hypothèses est le suivant (voir Tableau 10.
en annexes)
H0 : Présence de racine unitaire (non stationnaire) (si
ADF >CV)
H1 : Absence de racine (stationnaire) (si ADF< CV)
Le test de DICKEY-FULLER postule que, lorsque la valeur
absolue de la statistique du test est supérieure à la valeur
absolue de la valeur critique, alors on accepte l'hypothèse de
stationnarité ; dans le cas contraire, on la rejette.
Les valeurs ADF sont toutes inferieures aux valeurs critiques
(CV) on peut donc conclure que toutes ces nouvelles variables sont
stationnaires au seuil de 5% en différence première.
3-2-2-2 test de stationnarité de PP
Le test d'hypothèses est le suivant (voir Tableau.11 en
annexes)
H0 : Présence de racine unitaire (non stationnaire) (si
PP >CV)
H1 : Absence de racine (stationnaire) (si PP< CV)
Le test de PHILIPS-PERRON (1988) est construit sur une
correction non paramétrique de la statistique de Dickey-Fuller pour
reprendre en compte des erreurs hétéroscédastique.
De ces deux tests de stationnarité, on retient que
toutes les variables du modèle sont non stationnaires à niveau et
stationnaires en différence première.
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