2-4- Test de causalité de Granger :
Nous nous proposons d'illustrer la notion de causalité
au sens de Granger en procédant à un test de non causalité
(voir annexe IV). Les résultats obtenus, pour un nombre de retards p
égal à 1, sont donnés dans le tableau 6.
Tableau 6 : test de non causalité au sens de
Granger :
|
Hypothèse nulle:
|
Obs
|
Statistique -F
|
Probabilité
|
|
D(LPP) ne cause pas D(LINF)
|
35
|
3.65538
|
0.06488
|
|
D(LINF) ne cause pas D(LPP)
|
1.95396
|
0.17178
|
|
D(IMEX) ne cause pas D(LINF)
|
35
|
5.46758
|
0.02578
|
|
D(LINF) ne cause pas D(IMEX)
|
1.85596
|
0.18260
|
|
D(LPPIMP) ne cause pas D(LINF)
|
35
|
0.04212
|
0.83869
|
|
D(LINF) ne cause pas D(LPPIMP)
|
0.04134
|
0.84018
|
|
D(LPPEXP) ne cause pas D(LINF)
|
35
|
0.99245
|
0.32662
|
|
D(LINF) ne cause pas D(LPPEXP)
|
0.41768
|
0.52270
|
|
D(IMEX) ne cause pas D(LPP)
|
35
|
0.03407
|
0.85472
|
|
D(LPP) ne cause pas D(IMEX)
|
0.02037
|
0.88739
|
|
D(LPPIMP) ne cause pas D(LPP)
|
35
|
0.21867
|
0.64322
|
|
D(LPP) ne cause pas D(LPPIMP)
|
0.19343
|
0.66304
|
|
D(LPPEXP) ne cause pas D(LPP)
|
35
|
0.37431
|
0.54498
|
|
D(LPP) ne cause pas D(LPPEXP)
|
0.84575
|
0.36464
|
|
D(LPPIMP) ne cause pas D(IMEX)
|
35
|
0.60872
|
0.44100
|
|
D(IMEX) ne cause pas D(LPPIMP)
|
0.64501
|
0.42783
|
|
D(LPPEXP) ne cause pas D(IMEX)
|
35
|
2.66012
|
0.11270
|
|
D(IMEX) ne cause pas D(LPPEXP)
|
0.96721
|
0.33275
|
|
D(LPPEXP) ne cause pas D(LPPIMP)
|
35
|
0.06192
|
0.80507
|
|
D(LPPIMP) ne cause pas D(LPPEXP)
|
0.09538
|
0.75945
|
- Notons que les valeurs indiquées en gras sont
significatives au seuil de 10%.
Pour notre étude, ce que nous intéresse c'est
d'étudier les variables qui causent l'inflation. Commençons par
tester l'hypothèse nulle selon laquelle D(lpp) ne cause pas D(linf). La
probabilité associée est de 0.06488; elle est inférieure
au seuil statistique de 10%. On rejette l'hypothèse nulle, le prix du
pétrole cause au sens de Granger le taux d'inflation. A l'inverse, on
constate que l'hypothèse nulle selon laquelle le taux d'inflation ne
cause pas le prix du pétrole est acceptée au seuil de 10% (la
probabilité associée est de 0.17178>0.10).
En faisant le même travail pour les autres variables, on
constate que seule la variable D(imex) cause D(linf) c'est-à-dire la
balance commerciale du pétrole (importation-exportation) cause
l'inflation. Pour les autres variables, ce test élimine toutes relations
de causalité.
On retiendra donc que :
- le prix du pétrole cause l'inflation, ce qui est
cohérent avec la réalité.
- la balance commerciale du pétrole cause
l'inflation.
2-5- Fonction de réponse impulsionnelle et
décomposition de la variance :
| 
