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L'optimalité du régime de change dans la zone UEMOA.


par AYA MARIE ESTELLE AMANI epse KONAN
université Félix Houphouet Boigny de Cocody/Abidjan - DEA/MASTER NPTCI option macroéconomie appliquée 2012
  

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ANNEXES

Annexes1

Les matrices des coefficients de corrélation

Matrice des coefficients de corrélation des variables explicatives de l'équation de régression du taux de change réel sur ses déterminants :

Source : calculs effectués par l'auteur à partir de stata 9

N.B : Les coefficients avec astérisques sont les significatifs au seuil de 5%.

Matrice des coefficients de corrélation des variables explicatives de l'équation de régression du taux de croissance économique sur le taux de change réel à l'incertain :

AMANI Aya Marie Estelle, DEA/MASTER NPTCI 4ème promotion 74

Source : calculs de l'auteur à partir de stata 9

N.B : les coefficients en astérisques sont significatifs au seuil de 5%

Matrice des coefficients de corrélation des variables explicatives de l'équation de régression du taux de croissance économique sur le taux de change optimal :

Source : calculs de l'auteur à partir de stata 9

N.B : les coefficients en astérisques sont significatifs au seuil de 5%

Annexes 2

Les différents tests d'Hausman

Le test d'Hausman du modèle de régression du taux de change réel sur ses déterminants ; avec

Stata :

AMANI Aya Marie Estelle, DEA/MASTER NPTCI 4ème promotion 75

La probabilité du test est inférieure à 10% ; ce qui implique que le modèle à effet fixe est préférable au modèle à effet aléatoire.

Le test d'Hausman du modèle de régression du taux de croissance économique sur le taux de change réel à l'incertain ; avec Stata :

AMANI Aya Marie Estelle, DEA/MASTER NPTCI 4ème promotion 76

La probabilité du test est supérieure à 10% ; alors notre modèle est un modèle à effet aléatoire.

Le test d'Hausman du modèle de régression du taux de croissance économique sur le taux de change optimal ; avec Stata :

AMANI Aya Marie Estelle, DEA/MASTER NPTCI 4ème promotion 77

La probabilité du test est supérieure à 10% ; donc on a un modèle à effet aléatoire. Annexes 3

Les différents tests d'hétéroscédasticité

Le test d'hétéroscédasticité du modèle d'estimation du taux de change réel sur se déterminants ; avec Stata :

Etant donné que c'est un modèle à effet fixe, le test se fait par étape : On régresse d'abord par les MCO le modèle à effet fixe.

AMANI Aya Marie Estelle, DEA/MASTER NPTCI 4ème promotion 78

Puis on récupère le résidu de la régression, on l'élève au carré. On régresse le carré du résidu sur les variables explicatives du modèle.

AMANI Aya Marie Estelle, DEA/MASTER NPTCI 4ème promotion 79

La statistique du test est n*R2 = 23*0.5622=12.9306 ; qui sous l'hypothèse d'homoscédasticité suit une loi de Chi 2 à k-1 (8-1) degré de liberté, avec k étant le nombre de variables explicatives y compris la constante.

Le R2 utilisé est le R2 within car c'est ce dernier qui est pris en compte dans le cas d'un modèle à effet fixe. Le n est le nombre d'observation par pays.

Lorsqu'on lit dans la table statistique, la valeur critique du Chi 2 à 7 degré de liberté, on constate que la statistique calculée (12.9306) est inférieur à la valeur lue (14.067). Donc on ne peut pas rejeter l'hypothèse d'homoscédasticité.

AMANI Aya Marie Estelle, DEA/MASTER NPTCI 4ème promotion 80

Le test d'hétéroscédasticité du modèle de régression du taux de croissance économique sur le taux de change réel à l'incertain ; avec Stata :

La probabilité obtenue est supérieure à 10% ; donc on ne peut pas rejeter l'hypothèse d'homoscédasticité.

Le test d'hétéroscédasticité du modèle de régression du taux de croissance économique sur le taux de change optimal ; avec Stata :

La probabilité obtenue est supérieure à 10% ; donc on ne peut pas rejeter l'hypothèse d'homoscédasticité.

AMANI Aya Marie Estelle, DEA/MASTER NPTCI 4ème promotion 81

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