Annexes 4
Les différents tests d'autocorrélation
Le test d'autocorrélation du modèle de
régression du taux de change réel sur ses déterminants ;
avec Stata :
Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no
first-order autocorrelation
F( 1, 7) = 236.713 Prob > F = 0.0000
La probabilité est inférieure à 10% ; donc
on rejette l'hypothèse H0 d'absence d'autocorrélation de premier
ordre. Les erreurs sont autocorrelées.
Le test d'autocorrélation du modèle de
régression du taux de croissance économique sur le taux de change
réel à l'incertain ; avec Stata :
Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no
first-order autocorrelation
F( 1, 6) = 2.188 Prob > F = 0.1896
La probabilité
est supérieure à 10% ; donc il y a absence
d'autocorrélation dans ce modèle.
Le test d'autocorrélation du modèle de
régression du taux de croissance économique sur le taux de change
optimal ; avec Stata :
Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no
first-order autocorrelation
F( 1, 7) = 5.175 Prob > F = 0.0571
La probabilité est inférieure à 10% ;
donc on rejette l'hypothèse H0 d'absence d'autocorrélation de
premier ordre. Les erreurs sont autocorrelées.
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promotion 82
Annexes 5
Les tests de validité des instruments de Sargan (1958)
Le test de suridentification du modèle de
régression du taux de croissance sur le taux de change réel
à l'incertain ; avec Stata :
Ce test a été effectué étape par
étape.
On estime d'abord le modèle en variables instrumentales
des MCG :
On récupère le résidu du modèle ;
puis on régresse ce résidu sur les variables explicatives ainsi
que les instruments :
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83
La statistique du test est n*R2 = 12*0.0139=0.1668,
qui sous l'hypothèse nulle de validité des instruments, suit une
loi de Chi 2 à 7 degré de liberté (9-2).
Lorsqu'on regarde la valeur critique du Chi 2 dans la table
statistique, on constate que la statistique calculée (0.1668) est
inférieur à la valeur lue dans la table (12.017). Donc on ne peut
pas rejeter l'hypothèse nulle. Les instruments sont alors valides.
Le test de suridentification du modèle d'estimation du
taux de croissance économique sur le taux de change optimal ; avec
Stata :
Ce test a été fait étape par étape.
D'abord, on estime le modèle en variables instrumentales des MCG :
AMANI Aya Marie Estelle, DEA/MASTER NPTCI 4ème promotion
84
Ensuite, on récupère le résidu de la
régression. Puis on régresse le résidu sur toutes les
variables explicatives y compris les instruments :
La statistique du test est n*R2 = 168*0.2459=
5.1639, qui sous l'hypothèse nulle de validité des instruments,
suit une loi de Chi 2 à 7 degré de liberté (9-2).
Lorsqu'on regarde la valeur critique du Chi 2 dans la table
statistique, on constate que la statistique calculée (5.1639) est
inférieur à la valeur lue dans la table (12.017). Donc on ne peut
pas rejeter l'hypothèse nulle. Les instruments sont alors valides.
AMANI Aya Marie Estelle, DEA/MASTER NPTCI 4ème promotion
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