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Analyse des effets des fluctuations des produits pétroliers sur l'inflation en république démocratique du Congo de 2002 à  2011.

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par HUGUES - SALOMON MUSAKA BABABO
Université de Kinshasa - LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES 2012
  

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2.2. AnalyseEconométrique

Notre modèle se spécifie comme suit :

Sous forme non linéaire : It = Ct (CHGt) c1 (PTt) c2

Sous forme linéaire : ln It = ln Ct+c1ln(CHGt) +c2ln(PTt) + t

Où co= ln Ct, c1>0, c20

Notre modèle s'appuie sur l'hypothèse fondamentale suivante : Le terme d'erreur ta une variance constante et finie. En effet :

Var(t)= E (t - E(t)) 2

= E(t)2 car E(t) = 0

= ó2t= constante ?t

Lorsque cette hypothèse est réalisée, on dit qu'il y a homoscédasticité des erreurs (c'est-a-dire même dispersion ou bien variance égale). Dans le cas contraire ou cette hypothèse n'est pas vérifiée, on par alors de l'hétéroscédasticité des erreurs.


2.2.1.Test de normalité

Ce test nous permet de préciser la distribution statistique des estimateurs. C'est donc grâce à ce test que l'inférence statistique peut se réaliser. Au seuil de 5%, on accepte l'hypothèse de normalité (suit une loi normale) dès que la valeur de la probabilité est supérieure à 5%.

Lors de cette étude, nous remarquons qu'il ya20%, 0% et 23%respectivement de chance de prendre une mauvaise décision de variables (taux de change, prix pétrolier et le taux d'inflation). Sur ce, toutes les variables sont normales à l'exception du taux d'inflation. (Voir Annexe Tableau N°1)

2.2.2. Estimation par la méthode de MCO

Après analyse, nous remarquons qu'une augmentation de 1% sur le taux de change augmente l'inflation de 0,6% toute chose étant égale par ailleurs. (Voir Annexe Tableau N°2)

2.2.3. Interprétation de coefficient de détermination

R2 = 2,26% ,c'est-à-dire que 2,26% de fluctuations de l'inflation sont expliquées par les variables explicatives (taux de change et prix des pétroliers).Voir Annexe Tableau N°2

2.2.4. Testsclassiques (validation du modèle)

2.2.4.1. Test de significativité (on accepte l'influence significative lors que la probabilité est inferieur au seuil choisi)

Pour le cas de notre travail, nous remarquons que, une seulevariable influence significativement l'inflationà savoir le taux de change, car sa probabilité est inferieureà 5%, soit 4% (Voir Annexe Tableau N°2)

2.2.4.2.Test de significativité globale

On accepte lorsque la probabilité de Fisher est inferieur au seuil choisi, ce qui n'est pas le cas dans notre modèle.

2.2.4.3. Testd'hétéroscédasticité des erreurs

Le modèle est homoscédastique si la probabilité est supérieure à 5%. Nous remarquons que les trois probabilités de ces différents tests sont supérieures à 5%. On accepte l'hypothèse d'homoscédasticité des erreurs. Les estimateurs obtenus par les moindres carrés ordinaires sont optimales(Voir Annexe Tableau N°3).

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