2.2.4.4.Tests de corrélations des erreurs
2.2.4.4.1. Test deDurbin-Waston
Permet de détecter une autocorrélation des
erreurs d'ordre 1.
Dinf= 1,37 ; Dsup=1,59 ; 4-Dsup=2,41 ;
4-Dinf=2,63
Nous remarquons que nous avons une corrélation positive
des erreurs car D-W est comprise entre 0 et 1,37 (soit 1,35)
2.2.4.4.2.Test de correction de
l'autocorrélation des erreurs par la méthode de
CochraneOrcutt
Dinf= 1,28 ; Dsup=1,65 ; 4-Dsup=2,35 ;
4-Dinf=2,72
Nous remarquons que cette methode a corrigé
l'autocorrélation car la valeur de D-W est comprise entre
Dsup=1,65 et 4-Dsup=2,35 (soit 1,82).
2.2.4.5.Test de spécification de Ramsay
Selon Ramsay, la plupart des erreurs de spécification
dans le modèle est due au fait que la vectrice d'erreur est non nul
(Fadiye Bakary 2008). On accepte l'hypothèse Ho (le
modèle est bien spécifié) si la valeur de la
probabilité est supérieure à 5%. Cas contraire on rejette
cette hypothèse. Le modèle est bien spécifié car
les deux probabilités sont supérieures à 5%.(Voir
TABLEAU N°5)
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