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Agriculture et croissance économique au Cameroun

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par Hervé BELLA
Institut Sous-régional de Statistique et d'Economie Appliquée (ISSEA) - Ingénieur d'Application de la Statistique 2009
  

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4.2.4.2 Analyse des réponses impulsionnelles

La Fonction de Réponse Impulsionnelle (FRI) représente l'effet d'un choc d'une innovation sur les valeurs courantes et futures des variables endogènes.

En considérant un modèle VAR (p) :

L'application du théorème de Wold à ce processus permet d'écrire :

est le vecteur des innovations. Ces innovations constituent la partie non prévisible du VAR. les innovations sont interprétés comme des chocs qui se propagent dans tout le système par la dynamique du VAR. les multiplicateurs dynamiques sont les matrices .

Grâce aux FRI, on caractérise les réponses des différentes séries aux innovations  :

, effet du choc j sur la variable i après h périodes.

4.2.4.3 Décomposition de la variance

La décomposition de la variance de l'erreur de prévision a pour objectif de calculer pour chacune des innovations, sa contribution à la variance de l'erreur de prévision.

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