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Performance bancaire en période de crise

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par Abdelkader Derbali
Université de Sousse Tunisie - Mastère en finance et banque 2010
  

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2.2. Analyse et interprétation des résultats

2.2.1. Les statistiques descriptives des variables retenues

Dans cette partie nous allons analyser et interpréter les différents résultats obtenus des estimations effectuées sur les deux mesures de la performance des banques commerciales Tunisiennes (NIM et ROA). Nous avons constaté que les probabilités du test de Hausman dans les différentes estimations du modèle ROA sont inférieures à 5% dans ce cas le modèle à effets fixes est préférable au modèle à effet aléatoire. Ainsi, les probabilités du test de Hausman dans les estimations du modèle NIM sont supérieures à 5%. Dans ce cas, ce test ne permet pas de différencier le modèle à effets aléatoires du modèle à effets fixes (Annexe n°10).

Tout d'abord, nous avons effectué une analyse de la statistique descriptive des variables dépendantes utilisées dans le modèle développé. Cette analyse concerne les caractéristiques des différentes variables tels que la moyenne et l'écart type qui sont présentées dans l'annexe n°2. Cependant, la rentabilité de l'actif des banques de notre échantillon a été en légère amélioration passant de 0,7% en 2003 à 0,9% en 2007 et 1% en 2008. Comme pour la rentabilité financière, la BT a surperformé les réalisations de ses pairs.

En effet, la BT s'est toujours détachée du lot avec une structure plus saine du bilan. Elle a réalisé en 2008 un ROA de 2,6% contre 1% pour la moyenne des banques étudiées. En 2008, la marge nette d'intérêt moyenne des banques étudiées a progressé de 14,8% en absolu et de 0,5 points en termes de pourcentage du PNB (Produit Net Bancaire) pour passer de 58,5% en 2007 à 59%. Généralement, ceci est dû à la hausse de 13,8% des intérêts et revenus assimilés et notamment les revenus sur les opérations de crédit en liaison avec l'évolution de l'encours moyen des crédits.

Quant à la variation du ROA et de la NIM, (Annexe n°3 et Annexe n°4) nous avons constaté que pour la période de crise seule l'UIB est la plus touchée. Ainsi, son ROA baisse de 10% entre l'année 2006 et 2007. En 2006, le taux de rendement des actifs bancaires de l'ABT a diminué de 8% pour qu'il atteigne une valeur de zéro en 2007. De plus, cette diminution est causée par le phénomène de privatisation. La seule banque qui un rendement des actifs bancaires plus important est la BT qui un ROA qui passe de 2% en 2006 à 3% en 2007 mais il est caractérisé par un légère baisse en 2008 pour atteindre un taux de 2,8%.

Pour la marge d'intérêt nette, nous avons constaté que le taux de rendement des actifs de l'ATB baisse de 2,5% en 2004 jusqu'à 1% en 2007. De plus, jusqu'à l'année 2005 la NUM la plus élevée est celle de l'UBCI. A partir de l'année 2006 la marge d'intérêt nette a diminué pour atteindre 3,1%. Pendant la période de crise la marge d'intérêt la plus élevée est celle de la BT. L'UIB est la plus touchée pendant la crise financière actuelle. La faible marge d'intérêt est celle de l'ATB 1% en 2008.

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