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Déterminants de l'investissement direct a l'étranger dans les pays en voie de développement : application faite a la RDC

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par Augustin Mwana MUHINDO NGELEZA
UNIGOM - Licence en gestion 2009
  

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III.3 PROCEDURE D'ESTIMATION DU MODELE DES DETERMINANTS DES IDE_ENTR EN RDC

III.3.1 Stationnarités des variables

III.3.1.1 Notions

Pour procéder à l'estimation de notre modèle nous allons, au préalable, nous rendre compte de la stationnarité des variables. Ceci est nécessaire car les variables économiques et financières sont rarement des réalisations de processus stationnaires. La non stationnarité peut bien concerner l'espérance que les moments de second ordre. Depuis Nelson et Plosser76(*), les cas de non stationnarité en moyenne sont analysés à partir de deux types de processus : Processus TS (trend stationary) qui représente les processus dont la non stationnarité est de nature déterministe et le processus DS (Difference Stationnary) qui représente les processus dont la non stationnarité est de nature stochastique.

Dans le premier cas, les données sont marquées par une tendance générale. Il sied alors d'introduire un Trend ou une tendance générale dans le modèle ; En présence du second cas, si les ordres d'intégration des variables sont différents, il faut les différencier en vue de les rendre stationnaires. Or mettre en relation des variables dont les ordres d'intégration sont différents, sans les rendre stationnaires, ne peut que conduire à des fausses régressions ou régressions fallacieuses.

En effet, les processus TS et DS sont caractérisés par des comportements très différents et il convient de les distinguer. Suite à un choc, un processus TS revient à son niveau pré-choc, alors qu'un processus DS n'y revient jamais. On comprend dès lors également que, d'un point de vue économétrique, l'identification et la caractérisation de la non stationnarité sont tout aussi fondamentales.

Pour ce faire, nous allons utiliser le test de Dickey-Fuller (DF) et le test de Dickey-Fuller Augmenté (ADF).

* 76 Cités par S. LARDIC et V. MIGON (2002), Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières, Economica, Paris, 1998, P. 121.

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