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Politique de Libéralisation financière dans l'UEMOA: Impact et condition de réussite à partir d'une analyse emprique sur données de panel

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par Fidelia Beugre DAGO
Université de Cocody-Abidjan, UFR Sciences économiques et de Gestion, Programme GPE de la WBI (World Bank Institute) - DESS - GPE (Gestion de la Politique Economique) 2007
  

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On peut expliquer les effets aléatoires des constantes et des pentes en intégrant d'autres variables dans le modèle.

Le modèle est composé de deux parties : les gamma ( ) constituent la partie fixe du modèle, et dans l'écriture des gamma, le premier indice, l'ordre de la variable au niveau 1 et le second indique l'ordre de la variable au niveau 2. Les termes entre parenthèses constituent la partie aléatoire du modèle. C'est cette partie aléatoire qui distingue fondamentalement le modèle multi niveau au modèle MCO et MCG.

Dés lors, l'on peut estimer les variances, et qui sont des paramètres aléatoires du modèle à estimer.

Nous utiliserons pour notre modèle la commande xtmixed disponible sur le logiciel STATA version 9. En effet, cette commande permet de réaliser directement les estimations des paramètres sans utiliser la méthode des trois étapes proposées par Hsiao (1989).

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault