4.4- Test de
stabilité des modèles
Nous vérifierons à partir de ce test si le
modèle estimé est stable malgré le changement de
régime de change. Nous privilégions ici le test de
stabilité par la régression récursive. Il consiste
à estimer une succession de régressions en augmentant
progressivement le nombre d'observations (Bourbonnais, 2002). Un simple examen
graphique de l'évolution des coefficients du modèle, assortis de
leur intervalle de confiance à plus ou moins deux écarts types,
permet éventuellement, de détecter des changements structurels.
Plus particulièrement, les tests du CUSUM qui sont fondés sur la
dynamique de l'erreur de prévision, permettent de détecter les
instabilités structurelles des équations de régression au
cours du temps. En effet, le test exige que la somme cumulée des
résidus récursifs (CUSUM) ne dépasse pas un intervalle de
confiance donné pour que la relation soit stable au seuil de 5%.
Nous présentons ci-après les graphes des tests
de stabilité pour les modèles 5.1, 5.2, 10.1 et 10.2.
Figure 8 : Test de
stabilité du modèle 5.1 Figure 9 : Test de
stabilité du modèle 5.2
Sources : Simulation de l'auteur à partir
des données des statistiques financières
internationales, du manuel statistique des Nations-Unies et de
l'IHSI
Figure 10 : Test de stabilité du modèle
10.1 Figure 11 : Test de stabilité du modèle 10.2
Sources : Simulation de l'auteur à partir
des données des statistiques financières
internationales, du manuel statistique des Nations-Unies
La somme récursive des résidus de l'ensemble
des modèles, ne dépassant pas l'intervalle de confiance
calculé par le logiciel eviews, nous pouvons conclure que, malgré
le changement de régime de change les modèles restent stables
dans le temps. Ainsi donc, on peut les utiliser pour étudier le
comportement des économies haïtiennes et dominicaines.
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