III.2. SPECIFICATION DU MODELE
Au vu de ce que nous venons de développer ci-dessus,
nous présentons théoriquement le modèle susceptible que
nous cherchons à versifier dans le présent travail. La variable
endogène (ou expliquée ou encore dépendante) est
présentée par la variable taux croissance du PIB réel
autrement appelé facteur ou coefficient de croissance économique.
Ce qui nous amène à dire que nous aurons à
spécifier une (1) équation pour essayer d?évaluer la
relation entre nos variables indépendantes sur la variable
dépendante retenue.
III.2.1. Modèle théorique
Ce modèle obéisse à la disponibilité
des données et aux réalités économiques, sociales,
financières et politiques de la RD Congo.
A l?instar du modèle proposé par YAPO (2002),
nous aurons à intégrer d?autres variables qui nous semblent
pertinentes et en enlevant quelque unes, jugées moins pertinentes.
Après la modification, le modèle sous forme équationnel
que nous voulons analyser se présenter comme suit :
TCPIB=f(STDPIBt,,STDEXPt,VT,SEDEXPt, ,TCDEMt,
BCPIBt,,SOBPPIBt, ,EXPPIB, åt)
Avec TCPIB, STDPIB, STDEXP, VTE, SEDEXP, TCDEM, BCPIB,
SOBPPIB, et EXPPIB respectivement taux de croissance du produit
intérieur brut, ratio stock dette sur le produit intérieur brut,
ratio stock dette sur les exportations des biens et des services, variables
termes de l?échange, ratio service dette sur les exportations des biens
et des services, taux de croissance démographique, ratio balance
courante sur le produit intérieur brut, ratio solde budgétaire
primaire sur le produit intérieur brut et ratio exportation de biens et
de services sur le PIB.
III.2.2. Modèle mathématique
En supposant TCPIB comme la variable dépendante, le
modèle mathématique se présente comme suit :
58 BCC, Rapport annuel 2010
61
TCPIB=â0+â1STDPIB+â2STDEXP+â3VTE+â4SEDEXPt+â5TCDEMt+â6BCPIBt+â7SOBPP
IB+ â8EXPPIB
II.3.3. Modèle économétrique
Le modèle économétrique est le modèle
susceptible d?être estimé. Ainsi, sous forme d?une équation
notre modèle se présente comme suit:
TCPIB=â0+â1STDPIB+â2STDEXP+â3VTE+â4SEDEXPt+â5TCDEMt+â6BCPIBt+â7SOBPP
IB+ â8EXPPIB+ åt
Avec â0, â1, â2, â3, â4,
â5, â6, â7, â8, les principaux paramètres
du modèle à estimer par MCO (Moindres Carrées Ordinaires)
et åt erreur de spécification inconnue.
La méthode de spécification retenu ici est celle
des moindres carrées ordinaires (MCO) qui est une méthode
consistant à minimiser les écarts entre les observations et la
droite estimée de moindre carrée. Le logiciel E-Views 3.1 nous
permettra de faire la régression des variables retenues pour
l?aboutissement de cette étude.
Pour s?assurer de la validité statistique,
économétrique et la stabilité du modèle nous
testerons une panoplie de tests tels que : le test de significativité du
modèle celui de Fisher et Student pour voir si le modèle est
globalement et individuellement significatif au seuil de 5 %. Nous testerons en
plus les tests d?autocorélation des erreurs,
d'homoscédasticité et
d?hétéroscédasticité des résidus, de la
normalité des résidus et de la stabilité du modèle,
le test de multiplicateur de Langrage,...
| 
