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Analyse des conséquences de l'endettement public extérieur sur la croissance économique de la RDC (1991-2010)

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par Sulutani AMANI MAISHA
Institut supérieur pédagogique de Bukavu - Licence en pédagogie appliquée 2011
  

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III.2. SPECIFICATION DU MODELE

Au vu de ce que nous venons de développer ci-dessus, nous présentons théoriquement le modèle susceptible que nous cherchons à versifier dans le présent travail. La variable endogène (ou expliquée ou encore dépendante) est présentée par la variable taux croissance du PIB réel autrement appelé facteur ou coefficient de croissance économique. Ce qui nous amène à dire que nous aurons à spécifier une (1) équation pour essayer d?évaluer la relation entre nos variables indépendantes sur la variable dépendante retenue.

III.2.1. Modèle théorique

Ce modèle obéisse à la disponibilité des données et aux réalités économiques, sociales, financières et politiques de la RD Congo.

A l?instar du modèle proposé par YAPO (2002), nous aurons à intégrer d?autres variables qui nous semblent pertinentes et en enlevant quelque unes, jugées moins pertinentes. Après la modification, le modèle sous forme équationnel que nous voulons analyser se présenter comme suit :

TCPIB=f(STDPIBt,,STDEXPt,VT,SEDEXPt, ,TCDEMt, BCPIBt,,SOBPPIBt, ,EXPPIB, åt)

Avec TCPIB, STDPIB, STDEXP, VTE, SEDEXP, TCDEM, BCPIB, SOBPPIB, et EXPPIB respectivement taux de croissance du produit intérieur brut, ratio stock dette sur le produit intérieur brut, ratio stock dette sur les exportations des biens et des services, variables termes de l?échange, ratio service dette sur les exportations des biens et des services, taux de croissance démographique, ratio balance courante sur le produit intérieur brut, ratio solde budgétaire primaire sur le produit intérieur brut et ratio exportation de biens et de services sur le PIB.

III.2.2. Modèle mathématique

En supposant TCPIB comme la variable dépendante, le modèle mathématique se présente comme suit :

58 BCC, Rapport annuel 2010

61 TCPIB=â0+â1STDPIB+â2STDEXP+â3VTE+â4SEDEXPt+â5TCDEMt+â6BCPIBt+â7SOBPP IB+ â8EXPPIB

II.3.3. Modèle économétrique

Le modèle économétrique est le modèle susceptible d?être estimé. Ainsi, sous forme d?une équation notre modèle se présente comme suit:

TCPIB=â0+â1STDPIB+â2STDEXP+â3VTE+â4SEDEXPt+â5TCDEMt+â6BCPIBt+â7SOBPP IB+ â8EXPPIB+ åt

Avec â0, â1, â2, â3, â4, â5, â6, â7, â8, les principaux paramètres du modèle à estimer par MCO (Moindres Carrées Ordinaires) et åt erreur de spécification inconnue.

La méthode de spécification retenu ici est celle des moindres carrées ordinaires (MCO) qui est une méthode consistant à minimiser les écarts entre les observations et la droite estimée de moindre carrée. Le logiciel E-Views 3.1 nous permettra de faire la régression des variables retenues pour l?aboutissement de cette étude.

Pour s?assurer de la validité statistique, économétrique et la stabilité du modèle nous testerons une panoplie de tests tels que : le test de significativité du modèle celui de Fisher et Student pour voir si le modèle est globalement et individuellement significatif au seuil de 5 %. Nous testerons en plus les tests d?autocorélation des erreurs, d'homoscédasticité et d?hétéroscédasticité des résidus, de la normalité des résidus et de la stabilité du modèle, le test de multiplicateur de Langrage,...

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