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Analyse des conséquences de l'endettement public extérieur sur la croissance économique de la RDC (1991-2010)

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par Sulutani AMANI MAISHA
Institut supérieur pédagogique de Bukavu - Licence en pédagogie appliquée 2011
  

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Annexe 5: Test d'homoscédasticité des résidus

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 1.041280 Probability 0.564627

Obs*R-squared 16.94819 Probability 0.388957

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 08/24/12 Time: 03:52

Sample: 1991 2010

Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -66.95781

33.38731

-2.005487

0.1386

STDPIB 9.994740

16.84427

0.593361

0.5947

STDPIB^2 -5.629154

5.668238

-0.993105

0.3939

STDEXP 10.78392

7.549572

1.428415

0.2485

STDEXP^2 -0.892668

0.607893

-1.468462

0.2383

VTE -9.784409

38.48448

-0.254243

0.8157

VTE^2 16.82434

28.68102

0.586602

0.5987

SEDEXP -198.9039

158.8844

-1.251878

0.2993

SEDEXP^2 468.3380

446.0078

1.050067

0.3708

TCDEM 18.61626

15.13952

1.229647

0.3065

TCDEM^2 -3.504035

3.132709

-1.118532

0.3448

BCPIB -0.380841

30.21753

-0.012603

0.9907

BCPIB^2 -88.94709

332.5404

-0.267478

0.8064

SOBPPIB 104.2977

79.23899

1.316242

0.2796

SOBPPIB^2 901.5496

483.3530

1.865199

0.1590

EXPPIB 228.4820

135.3351

1.688269

0.1899

EXPPIB^2 -416.2977

294.0307

-1.415831

0.2518

R-squared 0.847410

Mean dependent var 2.616316

Adjusted R-squared 0.033594

S.D. dependent var 3.272927

S.E. of regression 3.217482

Akaike info criterion 4.977955

Sum squared resid 31.05657

Schwarz criterion 5.824328

Log likelihood -32.77955

F-statistic 1.041280

Durbin-Watson stat 2.952847

Prob(F-statistic) 0.564627

Source : Nos calculs à l?aide du logiciel E-views 3.1

Ce tableau présente le test White, il a permis de savoir si les résidus (termes

d?erreur) du modèle ont la même variance. L?hypothèse nulle est celle d'homoscédasticité contre l?hypothèse alternative d?hétéroscédasticité. On accepte H0 si la probabilité du test est supérieure à 0,05.

Annexe 6 : Test d'ARCH

ARCH Test:

F-statistic 1.030197 Probability

0.324341

Obs*R-squared 1.085609 Probability

0.297446

Test Equation:

 

Dependent Variable: RESID^2

 

Method: Least Squares

 

Date: 08/24/12 Time: 03:53

 

Sample(adjusted): 1992 2010

 

Included observations: 19 after adjusting endpoints

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic

Prob.

C 3.026299 0.964850 3.136550

0.0060

RESID^2(-1) -0.231357 0.227941 -1.014986

0.3243

R-squared 0.057137

Mean dependent var

2.389149

Adjusted R-squared 0.001675

S.D. dependent var

3.196520

S.E. of regression 3.193842

Akaike info criterion

5.259627

Sum squared resid 173.4107

Schwarz criterion

5.359042

Log likelihood -47.96646

F-statistic

1.030197

Durbin-Watson stat 2.030595

Prob(F-statistic)

0.324341

Source : Nos calculs à l?aide du logiciel E-views 3.1

Nous avons utilisé ce test vient corroborer l?homoscédasticité de White des érreurs, car selon ce test les erreurs du modèle sont homoscédastiques (H0) si la probabilité de Obs* R-squared est supérieure à 0,05.

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