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Analyse comparative des déterminants macro-économiques du risque financier: un essai d'investigation empirique

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par Didier Jol Kama N'GBESSO
Université d'Auvergne Clermont- Ferrand1, centre d'études et de recherches sur le développement international - Master 2 économie et développement international 2011
  

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CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

MEMOIRE DE MASTER 2

MENTION << ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL >>
SPECIALITE << ANALYSE DE PROJETS >>

ANALYSE COMPARATIVE DES DETERMINANTS
MACRO-ECONOMIQUES DU RISQUE FINANCIER :
UN ESSAI D'INVESTIGATION EMPIRIQUE

NGBESSO Kama Didier Sous la direction de Mr. Fabien Roux

Remerciements

Je remercie mon ami et frère Assane Coly pour son aide précieuse et sans faille, Mme Cuer pour sa sollicitude pendant l'année écoulé, et toutes les personnes qui m'ont soutenu, de près ou de loin, et de quelque manière que ce soit, dans la rédaction de ce mémoire.

Table des matières

Remerciements 3

Liste des acronymes 6

Résumé 7

1. Introduction 8

2. Risques financiers, libéralisation financière et gouvernance bancaire 10

2.1. Risques financiers : définitions et typologies 10

2.2. La libéralisation financière 12

2.3. La typologie de Timmermans (2000) 13

2.3.1 Les approches traditionnelles de la crise financière 13

2.3.2. La théorie de l'asymétrie informationnelle 14

2.4. La gouvernance bancaire 16

2.4.1. La dimension externe de la gouvernance bancaire: la réglementation prudentielle

17

2.4.1.1. L'accord de Bâle I : Le ratio Cooke 18

2.4.1.2. L'accord de Bâle II : Le ratio Mc Donough 19

2.4.1.3. L'accord de Bâle III 20

2.4.2. La dimension interne de la gouvernance bancaire 21

3. Analyse comparative des déterminants macroéconomiques du risque financier: un essaid'investigation empirique dans les pays à hauts revenus et les pays à moyens et faibles

revenus. 23

3.1. Revue de littérature 23

3.2. Spécification économétrique, données et définition des variables 25

3.3 Statistiques descriptives 29

3.3.1. Matrices de corrélation par paires 29

3.3.2. Graphiques de corrélation entre l'indicateur ICRG du risque financier et les

différentes variables macroéconomiques utilisées dans notre étude. 32

3.4 Résultats d'estimation 37

3.4.1. Les résultats de la méthode des moindres carrées ordinaires. 38

3.4.2. Les résultats du modèle à effet fixe 39

3.4.3. Les résultats de la correction de white 40

3.5 Les tests 41

4. Conclusion 44

Références bibliographiques 45

Annexes 48

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