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Impact du risque politique sur les investissements directs étrangers en Afrique subsaharienne

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par Didier Jol Kama N'GBESSO
Université d'Auvergne Clermont- Ferrand1, centre d'études et de recherches sur le développement international - Master 2 2010
  

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II.5.6 Test de suridentification : Test de Sargan

L'objectif de ce test consiste à tester l'orthogonalité des variables instrumentales par rapport aux écarts aléatoires. Il est très instructif de réaliser ce test dans la mesure où le biais d'estimation des DMC dû à des instruments faibles est proportionnel au degré de suridentification (Angrist et Krueger, 2001).

Au seuil alpha 5% le X² calculé est de 0.1212, il est inférieur à la statistique lue dans la table du X² (1 ddl) qui est de 3.84. On ne rejette pas Ho, nos instruments sont valides.

ii.5.7 test de stabilite des coefficients : test de Chow

L'analyse économétrique repose sur l'hypothèse de stationnarité c'est-à-dire la constance dans le temps et dans l'espace des paramètres du modèle. Des ruptures structurelles dans la valeur des coefficients peuvent alors être interprétées comme le signal d'une mauvaise spécification du modèle. Dès lors il nous parait important d'achever la série des tests d'hypothèses économétriques par un test portant sur la stabilité des coefficients.

Nous cherchons maintenant à vérifier par le test de Chow la constance des coefficients de la régression entre deux échantillons. Pour cela nous divisons notre base en deux échantillons en considérant l'année 1991 comme date de rupture potentielle (chute du mur de Berlin et l'avènement de la démocratie dans la plupart des pays Africains). Nous souhaitons en effet vérifier si les coefficients sont stables sur les deux sous-échantillons. L'hypothèse HO testée est que les coefficients sont constants entre les deux échantillons. La statistique suit une loi de Fisher (k, n-2*k) degrés de liberté. Si F calculé est inférieur au à la statistique de Fisher lue dans la table, on ne peut rejeter l'hypothèse de constance des coefficients.  Ici F calculé = 1, il est inférieur à la statistique lue dans la table de Fisher (12 ; 434). On ne peut donc rejeter l'hypothèse HO de constance des coefficients entre les deux échantillons. La robustesse économétrique du modèle est satisfaite.

Nous ajoutons aux tests de tests économiques qui sont tous aussi importants.

II.5.8 TEST DE LA FORME FONCTIONNELLE : TEST DE RAMSET RESET

L'objectif de ce test est d'identifier une potentielle mauvaise forme fonctionnelle du modèle due par exemple à un biais d'omission ou de spécification. Nous avons fait de tests de spécification de notre modèle. L'un après avoir appliqué la méthode MCO au modèle et l'autre après avoir appliqué la méthode des effets fixes en panel.

Réalisation du test après l'estimation du modèle à effets fixes:

nous savons que dans le cadre de ce test, une probabilité (p-value) inférieure à 5% entraine le rejet de l'hypothèse de bonne spécification du modèle. La probabilité du test est égale à 0.32, ce qui est largement supérieur au seuil de significativité de 5 %. Le modèle est donc bien spécifié.

Réalisation du test après la méthode des MCO :

La probabilité du test de Ramset Reset est 0.0883, donc supérieure au seuil de significativité de 5%. Notre modèle est donc bien spécifié.

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