IV.5.1. VALIDATION DU MODELE
DE LA LIQUIDIRE INTERNE
1. Etude de la stationnarité
Pour effectuer le test de la stationnarité, cette
étude a fait appel au test de Dicky-Fuller Augmented. Ce test cherche
à vérifier la présence de racine unitaire dans les
variables du modèle (série non stationnaire) ou pas. Les
résultats du test présentés en annexe nous indiquent que
la variable dépendante est stationnaire à 1%,
intégré au niveau zéro, pour les variables exogènes
seules le produit intérieur brut, l'investissement total,
l'épargne
Nationale nette et la consommation des ménages ne sont
pas stationnaires au niveau zéro mais aussi la dépense publique
est stationnaire à 10% et le TCRM à 5%.
2. Première estimation du
modèle
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Variable dépendante : LIQINT
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Méthode des moindres carrés
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Ehantillon: 1980 2007
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Observations inluses: 28
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Variable
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Coefficient
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Ecart-type
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t-Statistic
|
Prob.
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C
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2.24E+08
|
2.06E+08
|
1.089426
|
0.2889
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BALCOM
|
-4.324370
|
51.35399
|
-0.084207
|
0.9337
|
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EPNET
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36.03201
|
623.8916
|
0.057754
|
0.9545
|
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DP
|
-95.27120
|
263.2971
|
-0.361839
|
0.7213
|
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SOLB
|
640.6260
|
3080.226
|
0.207980
|
0.8373
|
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IGP
|
-65357.86
|
169266.9
|
-0.386123
|
0.7035
|
|
TCRM
|
-42.73983
|
307.2868
|
-0.139088
|
0.8908
|
|
TRM
|
-5.011164
|
24.61408
|
-0.203589
|
0.8407
|
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R2
|
0.020752
|
Moyenne de la Variable dépendante
|
1.41E+08
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R2 Corrigé
|
-0.321985
|
Ecart-type de la variable dépendante
|
7.40E+08
|
|
Ecart-type de régression
|
8.51E+08
|
Critère d'Akaike
|
44.19560
|
|
Somme des carrés des résidus
|
1.45E+19
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Critère d'Schwarz
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44.57623
|
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Logarithme de vraisemblance
|
-610.7385
|
Statistique de Fisher de Snedecor
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0.060547
|
|
Statistique de Durbin-Watson
|
2.092381
|
Statistique De La Probabilité de Fisher
|
0.999549
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Source : nos calculs sur base du logiciel E-views
3.1
L'analyse de ces résultats nous indique que toutes les
variables ne sont pas significatives
3. estimation finale du modèle
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Variable dépendante : LOG(LIQINT)
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Method: Least Squares
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Echantillon (adjuster): 1983 2007
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Observations incluses: 25 after adjusting endpoints
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Convergence achieved after 8 iterations
|
|
Variable
|
Coefficient
|
Ecart-type
|
t-Statistic
|
Prob.
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LOG(TCRM(-1))
|
0.602088
|
0.285920
|
2.105791
|
0.0469
|
|
LOG(IGP(-1))
|
0.852957
|
0.357189
|
2.387969
|
0.0260
|
|
AR(2)
|
0.511582
|
0.222718
|
2.296990
|
0.0315
|
|
R2
|
0.644359
|
Moyenne de la Variable dépendante
|
7.593330
|
|
R2 Corrigé
|
0.612028
|
Ecart-type de la variable dépendante
|
6.876165
|
|
Ecart-type de régression
|
4.282982
|
Critère d'Akaike
|
5.859343
|
|
Somme des carrés des résidus
|
403.5666
|
Critère d'Schwarz
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6.005608
|
|
Logarithme de vraisemblance
|
-70.24179
|
Statistique de Fisher de Snedecor
|
19.93009
|
|
Statistique de Durbin-Watson
|
1.024284
|
Statistique De La Probabilité de Fisher
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0.000012
|
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Inverted AR Roots
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.72
|
-.72
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Ramsey RESET Test = 3.3256 (Prob. = 0.082473) Arch.
Test=1.802760 (Prob. =0.193070)
Jarque-Berra=1.730107 (Prob.= 0.421029)
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