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Niveau, formation et évolution de la liquidité interne en RDC de 1980 a 2007

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par Jerome MONGA KISUBA
Université de Goma - Licence 2010
  

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IV.5.1. VALIDATION DU MODELE DE LA LIQUIDIRE INTERNE

1. Etude de la stationnarité

Pour effectuer le test de la stationnarité, cette étude a fait appel au test de Dicky-Fuller Augmented. Ce test cherche à vérifier la présence de racine unitaire dans les variables du modèle (série non stationnaire) ou pas. Les résultats du test présentés en annexe nous indiquent que la variable dépendante est stationnaire à 1%, intégré au niveau zéro, pour les variables exogènes seules le produit intérieur brut, l'investissement total, l'épargne

Nationale nette et la consommation des ménages ne sont pas stationnaires au niveau zéro mais aussi la dépense publique est stationnaire à 10% et le TCRM à 5%.

2. Première estimation du modèle

Variable dépendante : LIQINT

Méthode des moindres carrés

Ehantillon: 1980 2007

Observations inluses: 28

Variable

Coefficient

Ecart-type

t-Statistic

Prob.

C

2.24E+08

2.06E+08

1.089426

0.2889

BALCOM

-4.324370

51.35399

-0.084207

0.9337

EPNET

36.03201

623.8916

0.057754

0.9545

DP

-95.27120

263.2971

-0.361839

0.7213

SOLB

640.6260

3080.226

0.207980

0.8373

IGP

-65357.86

169266.9

-0.386123

0.7035

TCRM

-42.73983

307.2868

-0.139088

0.8908

TRM

-5.011164

24.61408

-0.203589

0.8407

R2

0.020752

Moyenne de la Variable dépendante

1.41E+08

R2 Corrigé

-0.321985

Ecart-type de la variable dépendante

7.40E+08

Ecart-type de régression

8.51E+08

Critère d'Akaike

44.19560

Somme des carrés des résidus

1.45E+19

Critère d'Schwarz

44.57623

Logarithme de vraisemblance

-610.7385

Statistique de Fisher de Snedecor

0.060547

Statistique de Durbin-Watson

2.092381

Statistique De La Probabilité de Fisher

0.999549

Source : nos calculs sur base du logiciel E-views 3.1

L'analyse de ces résultats nous indique que toutes les variables ne sont pas significatives

3. estimation finale du modèle

Variable dépendante : LOG(LIQINT)

Method: Least Squares

Echantillon (adjuster): 1983 2007

Observations incluses: 25 after adjusting endpoints

Convergence achieved after 8 iterations

Variable

Coefficient

Ecart-type

t-Statistic

Prob.

LOG(TCRM(-1))

0.602088

0.285920

2.105791

0.0469

LOG(IGP(-1))

0.852957

0.357189

2.387969

0.0260

AR(2)

0.511582

0.222718

2.296990

0.0315

R2

0.644359

Moyenne de la Variable dépendante

7.593330

R2 Corrigé

0.612028

Ecart-type de la variable dépendante

6.876165

Ecart-type de régression

4.282982

Critère d'Akaike

5.859343

Somme des carrés des résidus

403.5666

Critère d'Schwarz

6.005608

Logarithme de vraisemblance

-70.24179

Statistique de Fisher de Snedecor

19.93009

Statistique de Durbin-Watson

1.024284

Statistique De La Probabilité de Fisher

0.000012

Inverted AR Roots

.72

-.72

Ramsey RESET Test = 3.3256 (Prob. = 0.082473) Arch. Test=1.802760 (Prob. =0.193070)

Jarque-Berra=1.730107 (Prob.= 0.421029)

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