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Estimation de la demande régionale d'eau résidentielle en présence d'une tarification progressive et non linéaire en Tunisie. Une approche par cointégration sur données de panel

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par Younes BEN ZAIED
Université Tunis El Manar - Mastére de recherche en économie mathématiques et économétrie 2009
  

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2.4 Les études portant sur des données de panel non stationnaire:

Au début des années quatre vingt dix, La recherche en économétrie théorique a développé une nouvelle littérature qui consiste à appliquer les méthodes des séries temporelle sur la base des données à double dimension, à savoir: les données de panel. L'économétrie appliquée dans cette voie de recherche est actuellement en plein développement et la plupart des économètres appliqués tels que Baltagi H, Pesaren H, Pedroni P, Krichen N ont appliqué cette littérature pour mettre en évidence des relations de long terme en économie internationale aussi bien qu'en économie de développement. Nous synthétisons dans cette section trois études portant sur la relation entre le marché noir et le taux de change, la validation de PPA et la relation entre PIB et la demande de l'énergie.

Pour établir la relation de long terme entre le taux de change sur le marché noir et le taux de change officiel, une méthodologie appropriée serait la technique de cointégration. Cependant, puisque la technique de cointégration exige des données

4La base des données couvre la période 1980-2007, des données trimestrielles par governorat;

de série chronologique sur une longue période, il y a seulement un nombre limité d'études dans ce domaine. Booth et Mustafa [1991] [6] et Baghestani et Noer [1993] [4] ont fait deux études qui ont étudiées la relation entre le taux de change sur le marché noir et celui officiel, respectivement pour le cas de la Turquie et l'Inde, ils ont constaté que les deux taux dans les deux pays sont cointégrés et donc l'existence d'un rapport de long terme. Le but de Bahmani-Oskooee M et al [2002][2] est de dépasser le problème de la non existence des séries chronologiques de longue période en empilant les séries temporelles relatives à 49 pays pour appliquer la technique de cointégration sur données de panel et la mise en place d'un rapport de long terme homogène entre les deux taux pour les 49 pays.

Bahmani-Oskooee M et al [2002][2] appliquent les tests de stationnarité inspirés de la logique ADF et le test de cointégration en panel de Pedroni [1999][43] à la Engele et Granger [1987][16]. Le test de cointégration de Pedroni montre que l'hypothèse nulle de stationnarité des résidus est acceptée, les deux taux sont cointégrés.

BEXit = ai + âit + ã1iOEXit + åit ,i = 1....49 et t = 1 18

L'application de test de cointégration sur les résidus de cette régression montre l'existence d'une relation de long terme entre BEX (le taux de change sur le marché noir) et OEX(le taux de change officiel). L'estimation d'une telle relation a été faite par la méthode GLS. Les résultats montrent que le coefficient de long terme est très proche de l'unité. Ainsi, dans le long terme le taux de change officiel sera proche de celui sur le marché noir.

Bien que l'étude de Bahmani-Oskooee M et al [2002][2] était la première à utiliser une base de données relatives à plus que deux pays, La contradiction vient du fait que l'estimation de la relation de long terme n'était pas par une méthode susceptible d'introduire les paramètres de nuisance de long terme, et donc l'application de la méthode FMOLSet/ou DOLS.

Le travail de Chien-Chiang Lee [2005][10] est une étude d'économétrie appliquée sur l'économie de développement portant sur la relation de long terme entre le PIB et la consommation de l'énergie pour un panel de 18 pays développés durant la période 1975-2001.

L'objectif de ce travail est d'estimer la relation de long terme entre le PIB, la consommation de l'énergie et le stock de capital pour les 18 pays du panel, et de déterminer aussi les élasticités de court et de long terme. Ainsi, la relation à estimer est :

GDPit = ái + äit + âiECit + ciKit + åit

Là où GDP indique le produit intérieur brut, EC indique la consommation d'énergie et K le stock de capital.

L'implémentation des trois tests de racine unitaire sur panel (LLC, IPS et HADRI) et puis le test de cointégration de Pedroni pour les trois variables montre le rejet de l'hypothèse nulle du non cointégration.

L'estimation de la relation de cointégration par la méthode FMOLS a donné de bons résultats pour les estimateurs individuels, aussi bien que pour les estimateurs Between. En effet, l'étude de Chien-Chiang Lee [2005][10] suggère qu'EC et K promouvoir la croissance économique pour 14 pays de panel (les 14 pays où les estimateurs sont signiÞcatives). Ainsi, les résultats suggèrent qu'il y ait un long-run steady-state entre la consommation d'énergie et le PIB pour un panel des 18 pays après avoir tenu compte d'un effet pays-spéciÞque.

La causalité de long terme et de court terme est uni-directionnelle de EC vers PIB, Ceci implique que la consommation d'énergie soutient le fardeau des ajustements à court terme pour rétablir l'équilibre de long terme entre l'EC et le PIB.

Pour tester l'hypothèse forte de PPA, Pedroni [2001][44] a employé les techniques récentes de cointégration sur données de panel. Cela revient à estimer la relation de long terme pour un panel des pays entre ratio de prix et le taux de change nominal. En utilisant l'estimateur between de la méthode FMOLS et celui de la méthode DOLS, Pedroni [2001][44] montre la valididité de la version forte du PPA pour un panel de post Bretton Woods data.

Dans ce qui suit nous présentons une synthèse des tests de stationnarité et de cointégration sur données de panel, ainsi que les méthodes d'estimation que nous employons pour estimer la situation de long terme de la demande d'eau résidentielle en Tunisie.

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