B.2. Processus avec
sauts à effet permanent
Supposons maintenant que les sauts qui interviennent dans la
dynamique de ont des effets permanents contrairement au cas
précédent. Au lieu d'introduire le saut dans l'équation en
niveau de , nous l'introduirons dans l'équation différentielle.
Ainsi, nous prenons en compte les effets permanents des différents
chocs. La nouvelle équation de la dynamique de s'écrit :
Le produit représente l'impact, à l'instant dt,
des chocs à effet permanent.
Cette équation peut se résumer en une
seule :
Posons comme dans le cas précédent , alors
Les détails sur la vraisemblance de ce modèle
sont présentés en annexes.
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