Le problème de
normalité des erreurs se pose lorsqu'on souhaite tester la performance
du modèle ou de construire l'intervalle de confiance pour effectuer les
tests de STUDENT des paramètres .il convient de vérifier la
normalité des erreurs. Le cadre le plus formel et adéquat est le
test de JARQUE et BERA (1984), fondé sur la notion de Skewness
(asymétrie) et Kurtosis (aplatissement).
L'examen des
résultats du test de Jarque -Bera des figures présentées
à l'annexe confirment l'hypothèse H0 de la normalité des
erreurs
B. AUTOCORRELATION DES ERREURS
Nous sommes en présence d'autocorrélation des
erreurs lorsque les erreurs sont liées par un processus de reproduction.
Etant donné que nos variables sont des séries temporelles,
domaine de prédilection des problèmes d'autocorrélation,
nous recourons d'habitude au test de Durbin et Watson pour
vérifier la présence ou l'absence d'auto corrélation. Mais
dans le cas présent la présence d'une variable retardée
necessite l'utilisation de la statistique h de durbin et
watson. L'observation des variables DW montre que nous sommes dans les
zones de rejet de l'autocorrélation des erreurs.
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