la gestion des risques de crédit en microfinance par le crédit scoring

SECTION ² : ECHANTILLON ET VARIABLES

L'échantillon objet de notre étude est un échantillon des emprunteurs d'Enda qui m'a été fourni par l'institution, il a été construit afin de pouvoir établir les liens entre les différentes caractéristiques de l'emprunteur et son comportement de remboursement à l'échéance.

A. DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON ET DES VARIABLES

Nous disposons d'un large échantillon d'observations ; il s'agit d'un échantillon composé de 16021 clients de l'institution, sur lesquels 30 informations sont collectées.

2947 clients de cet échantillon global sont des mauvais emprunteurs, les bons emprunteurs représentent donc 81,6% de l'ensemble des observations.

Les informations collectées sur chaque emprunteur sont récapitulées dans le tableau ci-dessous et regroupées suivant qu'elles se rapportent à l'emprunteur lui-même, à son prêt ou bien à l'agent de crédit qui lui a octroyé le crédit ;

variableIntitulé de la variableValeur de la variableLa variable à expliquerRetard de remboursementDummy retard=1 si retard =0 sinonLes caractéristiques de l'emprunteurAge du clientAgeTaille du ménage (excepte le client)N° of depenciesGenre du clientDummy homme = 1 si homme = 0 sinon Etat civil du clientDummy marié =1 si marié =0 sinon Dummy veuf =1 si veuf =0 sinon Dummy divorcé =1 si divorcé =0 sinon Niveau d'étude du clientDummy lire =1 si sait lire =0 sinon Dummy primaire =1 si niveau primaire =0 sinon Dummy secondaire =1 si niveau secondaire =0 sinon Dummy supérieure =1 si niveau supérieur =0 sinon Secteur d'activité du clientDummy commerce =1 si secteur commercial =0 sinon Dummy production =1 si secteur de production =0 sinon Dummy service =1 si secteur des services =0 sinon Les caractéristiques du prêtMontant du prêtAmountNombre de mensualitésNumber of paymentsNombre de prêts reçusCycleMontant précédentPrev amountPassage en montantPassage montantDélais de renouvellementDélais renouvellementAnnée d'octroi du prêtYear disbursedAnnée de clôture du prêtYear closeméthode du prêtDummy gs =1 si groupe solidaire =0 sinon Dummy fardi =1 si prêt individuel =0 sinon Type du prêtDummy forsa =1 si produit forsa =0 sinon Dummy solfa =1 si produit solfa =0 sinon Dummy taâlim =1 si produit taâlim =0 sinon Dummy élevage =1 si produit élevage =0 sinon Les caractéristiques de l'agent de créditGenre de l'agent de créditDummy AC homme =1 si homme =0 sinon Expérience de l'agent de créditExperience AC

B. CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON

Les caractéristiques de l'échantillon figurent dans l'annexe 2, sous forme de tableau récapitulant des statistiques descriptives et des tableaux croisés entre les différentes variables et le retard de remboursement

§ Le taux de remboursement à l'échéance

Le taux de remboursement à l'échéance de notre échantillon représente 82% du total des remboursements, la variable dummy retard vaut 0 pour un total de 13074 emprunteurs parmi les 16021 emprunteurs de l'échantillon.

§ Le genre

Avec un taux de féminisation de l'échantillon de 81,25% très proche du taux de féminisation de la population mère  « Enda », les femmes représentent un taux de remboursement à l'échéance plus élevé que celui des hommes, ce taux est de l'ordre de 82, 4% pour la catégorie féminine et de l'ordre de 81, 6% pour le genre masculin.

§ L'age

L'age moyen de notre échantillon est de 38 ans, le plus petit emprunteur a 14 ans et le plus âgé a 79 ans. La consultation du tableau de croisement de l'age avec le retard de remboursement nous permet de constater que les clients âgés de moins de 30 ans et ceux âgés de plus de 60 ans ne sont pas performants en terme de remboursement à l'échéance ; en effet, pour beaucoup de clients jeunes ce taux est inférieur à 75% ( il est de l'ordre de 60% , 75%, 73,3% et 70% respectivement pour les clients âgés de 14, 15, 17 et 24 ans), et le phénomène se reproduit aussi avec les plus vieux,( il est de l'ordre de 0% pour l'âge de 79 ans , de 50% pour l'âge de 77 ans et de 66,7% pour les emprunteurs âgés de 60, 67 et 76 ans

§ La taille du ménage

Alors que les statistiques indiquent une taille moyenne du ménage à l'exception du client est de l'ordre de 4 membres, elles montrent également que cette taille varie entre 0 membres et 90 membres. Cette limite me parait très irréaliste, les informations collectées sur cette variable ne sont donc pas de qualité qui mérite d'être à la base de l'élaboration d'un modèle prédictif.

§ La situation familiale

75% des membres de notre échantillon sont mariés, 2% sont des veufs et 4% sont divorcés. Alors que 82,8% des mariés remboursent sans retard, ce taux est de l'ordre de 78% pour les célibataires, de 79,9% pour les divorcés et de 81,6% pour les veufs .

§ Le montant du prêt

Le montant du prêt octroyé varie entre 100 TND et 5000 TND ; le montant moyen observé est de 542 TND, la catégorie des prêts de montant = 2700 TND enregistre une performance parfaite de remboursement avec un taux de 100%, alors qu'on observe au niveau des montants les plus élevés, un taux de retard important de l'ordre de 50% et de 25%, pour les crédits de montants respectifs 4500 TND et 4000 TND.

§ Le nombre des mensualités

Les mensualités de remboursement peuvent être au nombre d'une seule échéance, comme elles peuvent atteindre 36 échéances. Pour ce cas extrême(36 mensualités), le taux de remboursement à l'échéance ne dépasse guère les 20% . Le nombre moyen étant de 8 mensualités et 64% des prêts sont de montants compris entre 800 et 1200 TND.

§ Le niveau d'instruction

66% des clients d'Enda présents dans notre base de données sont de niveau d'étude secondaire, parmi les autres clients on trouve des analphabètes comme ont trouve des diplômés de l'enseignement supérieur.

§ Le secteur d'activité

61% de notre échantillon opèrent dans le secteur du commerce, 15% sont des producteurs et 12% travaillent dans le domaine des services.

§ Le montant précédent

Le montant précédent moyen de notre échantillon est de l'ordre de 382 TND, avec un plafond de 5000 TND, le taux de remboursement à l'échéance pour ceux qui atteignent ce plafond n'est que de l'ordre de 40%.

§ Le nombre de prêt

Avec un nombre de prêts moyen de 3, un minimum de 1 et un maximum de 35. Le plus faible taux de remboursement à l'échéance concerne les emprunteurs qui ont contracté beaucoup de crédits auparavant (le taux de remboursement sans faille est de 75% pour les emprunteurs qui contractent soit un 21^ème, un 23^ème ou un 25^ème prêt, et il ne représente que 50% pour ceux qui sollicitent un 20^ème ou un 28^ème crédit).

§ L'expérience de l'agent de crédit

L'expérience moyenne de l'agent de crédit est de l'ordre de 23mois d'octrois de crédit avec une expérience maximale de 132 mois. Le taux de remboursement des prêts déboursés par des agents en passation est trop faible, il vaut 0% dans beaucoup de cas, de même pour les agents trop expérimentés, leurs prêts octroyés ne sont pas très performants, par exemple le taux de remboursement à l'échéance des prêts octroyés par un agent ayant une expérience de 118 mois est de l'ordre de 25%.

§ Le genre de l'agent de crédit

60% des agents de crédit qui ont octroyés les prêts de notre base de données sont des hommes ; les prêts qu'ils déboursent procurent un taux de remboursement à l'échéance de 81,1% ; le taux de performance des prêts accordés par des femmes est de 82,3%.

§ Les dates d'octroi, de remboursement et de renouvellement

L'échantillon dont on dispose se réfère à des prêts déboursés, remboursés et renouvelés dans la période 2006 - 2008. Or puisque nous ne traitons pas des données de panel, nous n'allons pas prendre en considération la dimension temporelle, et ces trois variables ne seront pas introduites dans notre régression.