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Gouvernance -ide cas des pays mena.

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par MHADHBI FATMA
faculté de science économique et de gestion de Nabeul  - MASTER DE RECHERCHE en économie des affaires 2015
  

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Section 2 : Les méthodes d'estimation.

Cette section présente les différentes méthodes économétriques utilisées dans l'estimation d'un modèle en panel statique. Pour ce faire, nous allons commencer par tester l'homogénéité de notre échantillon, c'est à dire de vérifier s'il y a ou non des effets individuels spécifiques. En second lieu, nous utiliserons le test d'Hausman (1978) pour savoir si notre modèle est spécifié à partir d'un panel avec effets fixes ou effets aléatoires.

1) Modèle à effets fixes

Le modèle à effets fixes présume que les relations entre la variable dépendante et les variables explicatives sont similaires pour tous les individus. Si l'on considère N individus, observés sur Ti périodes de temps et K variables explicatives, le modèle s'écrit alors :

Pour k= 4, le modèle s'écrit ;

?i ; Représente la spécification individuelle

2) Modèle à effets aléatoires

On peut aussi modéliser les effets individuels spécifiques d'une manière aléatoire variant autour d'une moyenne.

L'existence des effets spécifiques conduit à une auto-corrélation temporelle des erreurs pour le même individu mais pas entre les individus.

Afin de choisir entre la modélisation à effet fixe ou aléatoire, on va passer par le test d'Hausman.

3) Test d'homogénéité de Fisher

Le test d'homogénéité de Fisher permet de tester les effets spécifiques dans notre l'échantillon.

Nous rappelons les hypothèses de ce test :

H: ái = á et âi = modèle homogène

H1: ái ? á et âi =â+ modèle hétérogène

4) Test d'Hausman

Le test d'Hausman (1978) est un test de spécification qui permet de déterminer si les coefficients des deux estimations (fixes ou aléatoire) sont statiquement différents.

Soit ;

- H: E (ui / X) ? 0 H0 indique que le modèle peut être spé

- cifié avec effets individuels fixes

- H: E (ui / X) = 0 H1 indique que le modèle est considéré avec effets individuels aléatoires.

La statistique du test est la suivante :

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