2.3. TEST DE RACINE
UNITAIRE
Les tests de racine unitaire permettent de détecter la
présence de racine unitaire dans une série. Deux tests de racine
unitaire sont usuellement utilisés, à savoir le test de
Dickey-Fuller augmenté (ADF) et celui de Phillips-Perron (PP). En ce qui
nous concerne, c'est le test de Dickey-Fuller augmenté (ADF) qui sera
utilisé car il est facile à mette en oeuvre sur le logiciel
Eviews que nous avons utilisé. Il est basé sur l'estimation des
moindres carrés des trois modèles suivants :
Processus sans trend et sans constante :
Processus sans trend et avec constante :
Processus avec trend et avec constante :
Il consiste à vérifier l'hypothèse nulle
H0 : ñ=1 (non stationnarité) contre l'hypothèse
alternative H1 : ñ<1 (stationnarité).
La décision se fait en comparant
« ADF » à « critical value : Si
ADF>CV, alors on accepte l'hypothèse nulle de
non-stationnarité de la variable considérée et si
ADF<CV, on rejette l'hypothèse nulle de non-stationnarité.
SENEGAL
Test de stationnarité sur la variable LCKWh en
niveau
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ADF Test Statistic
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-2.619659
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1% Critical Value*
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-4.2605
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5% Critical Value
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-3.5514
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10% Critical Value
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-3.2081
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*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit
root.
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation
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Dependent Variable: D(LCKWH)
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Method: Least Squares
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Sample(adjusted): 1973 2005
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Included observations: 33 after adjusting endpoints
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ADF > CV (-2,619>-3,551), on accepte H0 : LCKWh est
non stationnaire.
Test de stationnarité en différence
première
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ADF Test Statistic
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-7.123140
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1% Critical Value*
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-4.2712
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5% Critical Value
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-3.5562
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10% Critical Value
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-3.2109
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*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit
root.
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation
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Dependent Variable: D(LCKWH,2)
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Method: Least Squares
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Sample(adjusted): 1974 2005
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Included observations: 32 after adjusting endpoints
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Conclusion : ADF < CV, on accepte
H1 : LCKWh est intégrée d'ordre 1.
Test de stationnarité sur la variable LPIB en
niveau
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ADF Test Statistic
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-0.789558
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1% Critical Value*
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-4.2605
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5% Critical Value
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-3.5514
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10% Critical Value
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-3.2081
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*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit
root.
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation
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Dependent Variable: D(LPIB)
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Method: Least Squares
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Date: 06/23/09 Time: 15:10
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Sample(adjusted): 1973 2005
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Included observations: 33 after adjusting endpoints
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ADF > CV, on accepte H0 : LPIB est non
stationnaire.
Test de stationnarité sur la variable
décalée
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ADF Test Statistic
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-5.470879
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1% Critical Value*
|
-4.2712
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5% Critical Value
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-3.5562
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10% Critical Value
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-3.2109
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*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit
root.
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation
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Dependent Variable: D(LPIB,2)
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Method: Least Squares
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Date: 06/23/09 Time: 15:19
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Sample(adjusted): 1974 2005
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Included observations: 32 after adjusting endpoints
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Conclusion : la variable LPIB est
intégrée d'ordre 1.
De même, pour le Bénin, la Côte d'Ivoire et
le Togo, toutes les variables sont intégrées d'ordre 1 (voir
annexe 4).
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