Tableau N°4 : Le résultat
du test de causalité de granger
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Hypothèse H0
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Fisher
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Probabilité
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Le prix mondial ne cause pas la production du Burkina Faso
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5,262
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0,012
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Selon les résultats du test la probabilité est
0,012 soit 1,2% inférieur à 5% alors on rejette
H0 et donc nous concluons que l'évolution du
prix mondial de coton et celle de la production de coton burkinabé se
font dans le même sens : toute variation du prix mondial
entraîne positivement une variation de la production de coton au Burkina
Faso.
III.2.3- L'estimation du
modèle de long terme et le test de co-intégration
III.2.3.1- La
présentation des résultats de l'estimation du modèle de
long terme
Les résultas issus de la régression sont
consignés dans le tableau N°4 ci-après :
Tableau N°5 : Le résultat de
la régression économétrique
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Variables
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Coefficients
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T_Statistiques
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Probabilités
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Log(Pmondn-1)
Log(Plocn-1)
Log(Supern)
Log(Popn)
Log(Intrn)
Log(Pluvn)
C
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2,157
-
0,520
0,465
0,134
0,138
2,652
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1,042
-
3,91
2,050
1,777
0,459
1,042
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0,307
-
0,0007
0,051
0,088
0,651
0,307
|
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R2 = 0,96
R2ajusté = 0,95
F = 116,41
Prob (F) = 0,0000
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* : Variable significative même à
1%
** : Variables significatives qu'au seuil de
10%
C : la constance; c'est le
ß1
estimé
III.2.3.2- Le test de
co-intégration de Angel et Granger
Ce test permet de savoir si la relation qui lie les
différentes variables est une relation de long terme; c'est à
dire qu'il permet de montrer s'il existe un trend similaire dans le temps entre
la variable dépendante et les différentes variables
explicatives.
La méthode utilisée dans la présente
étude est celle de Angel et Granger (1983) qui consiste à
opérer un Test de Racine Unitaire (T.R.U) sur les résidus issus
de la régression du modèle de long terme. Il y'a
cointégration si les résidus du modèle de long terme sont
stationnaires à niveau.
Le tableau N°5 ci-après présente les
résultats obtenus:
Tableau N°6 : Le résultat du Test
de Racine Unitaire sur les résidus (T.R.U)
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Statistiques ADF à niveau
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Valeurs critiques de Mac Kinnon
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-4,339
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-3,685 (1%)
-2,970 (5%)
-2,624 (10%)
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La statistique ADF de -4,339 est inférieure à la
valeur théorique correspondante au seuil de 1%, ce qui traduit la
stationnarité à niveau des résidus du modèle de
long terme d'où la cointégration des différente variables
du modèle. Après cette preuve de l'existence d'une relation de
long terme entre les variables, nous avons corrigé les erreurs (voir
dans les interprétations économiques des résultats)
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