IV.ESTIMATION DU MODELE VAR (1,1)
Tableau 6. Estimation du modèle VAR(1,1)
Le modèle estimé dans le cadre de ce travail est
un VAR (1 ,1).Le modèle VAR (Vecteur Autorégressif) est un
modèle à équations simultanées dans lequel une
variable dépend non seulement des ses valeurs passées mais aussi
des valeurs passées et présentes des autres variables.
Après estimation du modèle VAR(1,1) ci-haut
spécifié nous obtenons l'output de l'estimation (Cfr Tableau 6 en
annexe).
ü Présentation du modèle
estimé
DIDH = 0.001640680042 + 0.05256124608*DIDH(-1) -
4.938795379e-08*DCUIVRE(-1) + 2.694489725e-08*DETTE(-1)
(0.27366) (-1.77634)
(0.02827)
DCUIVRE = - 27573.34819 + 1005615.101*DIDH(-1) +
0.6996172375*DCUIVRE(-1) + 0.4061426809*DETTE(-1)
(0.98486) (4.73326) (0.08016)
DETTE = 4091.402099 - 83662.41296*DIDH(-1) +
0.0002658780472*DCUIVRE(-1) - 0.04860021589*DETTE(-1)
(-2.28999)
(0.05027) (-0.26810)
N.B : les valeurs entre parenthèses sont les
t-stat
Tableau : Paramètres de court terme
Les tests de nullité des paramètres de court
terme lié aux trois équations ci-dessus permettent de relever
qu'à court terme : la dette est influencée par l'IDH
(retardé d'une période) car le t-stat associé à
l'IDH est significatif dans l'équation de la dette.
Cette causalité de court terme mis en évidence
avec les paramètres de court terme de la dette peut être
confirmée par la méthode de Granger.
V. test de causalité de Granger
ü Causalité entre DETTE et
DIDH
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Pairwise Granger Causality Tests
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Date: 10/15/10 Time: 12:59
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Sample: 1979 2009
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Lags: 1
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Null Hypothesis:
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Obs
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F-Statistic
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Probability
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DETTE does not Granger Cause DIDH
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29
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0.00258
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0.95986
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DIDH does not Granger Cause DETTE
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5.80840
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0.02332
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Pour la DETTE et l'IDH
H0 : DETTE ne cause pas DIDH
H1 : DETTE cause DIDH
On accepte H0 et on rejette H1.
Pour l'IDH et DETTE
H0 : DIDH ne cause pas DETTE
H1 : DIDH cause DETTE
On rejette H0 car la probabilité associé à
DIDH est inférieure à 0,05.D'où, il ya causalité
unidirectionnelle entre l'IDH et la DETTE.
ü Causalité entre DIDH et
CUIVRE
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Pairwise Granger Causality Tests
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Date: 10/15/10 Time: 13:12
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Sample: 1979 2009
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|
Lags: 1
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Null Hypothesis:
|
Obs
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F-Statistic
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Probability
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DIDH does not Granger Cause CUIVRE
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29
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0.02167
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0.88410
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CUIVRE does not Granger Cause DIDH
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0.01558
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0.90161
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Au regard de la valeur de la probabilité ci-dessus, on
remarque qu'il n'ya pas causalité entre la production du cuivre et
l'IDH.
ü Causalité entre DETTE et
CUIVRE
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Pairwise Granger Causality Tests
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Date: 10/15/10 Time: 13:17
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Sample: 1979 2009
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|
Lags: 1
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Null Hypothesis:
|
Obs
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F-Statistic
|
Probability
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DCUIVRE does not Granger Cause DETTE
|
29
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0.29575
|
0.59119
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DETTE does not Granger Cause DCUIVRE
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0.00594
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0.93917
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Au regard des valeurs des probabilités ci-dessus, on
remarque qu'il n'y a pas causalité entre la dette et la production du
cuivre au regard des données relatives à cette étude.
Bref, nous venons de voir qu'il n'y a de lien de
causalité unidirectionnelle qu'entre la Dette et l'IDH. Et cette
relation entre les deux variables ci-haut souligné est inverse en ce
sens que toute variation de l'IDH d'une unité provoque une
détérioration de la dette de 83662,41296 unités
monétaires. Cela confirme la théorie selon laquelle,
l'augmentation de la dette a un effet négatif sur le bien-être de
la population.
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