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Economie et Finance
Modélisation de l'écoulement des dépôts à vue
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par
Carlos Dendi LACGNI
Institut Sous-régional de Statistique et d'Economie Appliquée - Ingénieur d'Application de la Statistique 2007
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CHAPITRE PREMIER : GESTION DES RISQUES BANCAIRES ET CONCEPT D'ÉCOULEMENT..17
CHAPITRE TROISIÈME : LES BANQUES COMMERCIALES DU CAMEROUN ET LA LIQUIDITÉ..47
SECTION I : La firme bancaire et ses principaux risques
SECTION II : Le Concept d'écoulement
II.1 La notion d'écoulement en liquidité
SECTION I : Généralités sur la modélisation des écoulements
SECTION II : L'écoulement des dépôts à vue
SECTION II : La liquidité des banques au Cameroun
SECTION I : Données et méthodologie
SECTION II : Applications
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
Annexe I : Méthodologie de Box et Jenkins23
I-2. Stationnarisation.
I-2-2.Test de DICKEY -FULLER.
I-2-2-1.Processus TS (Trend Stationary).
I-2-2-2.Processus DS (difference stationary)
I-2-3.Test de DICKEY -FULLER AUGMENTE
I-3.Identification
I-3-1.Processus ARMA
I -3-1-a. Processus autorégressifs
I-3-1-b. Processus moyennes mobiles.
I-3-1-c. Processus auto régressifs moyennes mobiles (ARMA)
I-4. Estimation
A.
I-5. Vérification.
I-6 Choix d'un modèle.
I-7. Prévision
Annexe II : Le concept de cointégration
Annexe III : Tableaux et figures
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Platon