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Economie et Finance
Analyse comparative de modèle d'allocation d'actifs dans le plan Moyenne-Var relative
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par
Alaeddine FALEH
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master 2 actuariat et finance 2007
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Résumé
Abstract
I- La Value at Risk et la gestion de portefeuille
II- L'allocation optimale dans le plan Moyenne - VaR relative
I-1 Le concept de la Value at Risk :
I-2 Les paramètres de la Value at Risk :
I-3 Les principaux méthodes de mesure de la Value at Risk :
I-3-1 Les méthodes non paramétriques :
I-3-2 Les méthodes semi paramétriques :
I-3-3 Les méthodes paramétriques :
I-4 La VaR dans la littérature de la gestion de portefeuille
II-1 La modélisation du problème d'optimisation du portefeuille :
II-2 Le cadre de l'étude empirique :
II-3 L'application des méthodes de mesure de la Value at Risk :
II-4 La construction des frontières d'efficience :
II-5 L'allocation optimale dans le cadre statique :
II-6 L'allocation optimale dans le cadre dynamique :
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