WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site:
1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
Dogecoin (tips/pourboires):
DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp
Rechercher sur le site:
Home
|
Publier un mémoire
|
Une page au hasard
Memoire Online
>
Economie et Finance
Une description de differentes options exotiques à partir du modèle de Cox Ross et Rubinstein sur quelques periodes
( Télécharger le fichier original )
par
Jean charles Richard
Université Bordeaux 4 - Master 2007
Disponible en
une seule page
suivant
TABLE DES MATIÈRES
Table des figures
INTRODUCTION
Première partie
Introduction du modèle
CHAPITRE 1
LE MODÈLE DE COX ROSS RUBINSTEIN
1 Les hypothèses du modèle
2 Le modèle sur une période
3 Le modèle sur T périodes
4 Les options dans le modèle CRR
Deuxième partie
Quelques options "path independent"
CHAPITRE 1
LES OPTIONS BINAIRES
1 L'option cash or nothing
1.1 Exemple
1.2 Expression mathématique
2 L'option asset or nothing
2.1 Exemple
2.2 Expression mathématique
2.3 Convergence du modèle de Cox Ross et Rubinstein
3 La formule de Black et Scholes
CHAPITRE 2
LES OPTIONS SUR OPTIONS
Troisième partie
Quelques options path dependent
CHAPITRE 1
LES OPTIONS LOOKBACK
1 Le call lookback fixe européen
2 Le call lookback flottant européen
3 Evaluation du call lookback flottant pourr = ó 2
CHAPITRE 2
LES OPTIONS BARRIÈRES
1 Evaluation par l'arbre binomial
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
suivant
Rechercher sur le site:
"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"
Edgar Allan Poe