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Economie et Finance
Efficience des marchés et Méthodes de Monte Carlo : Peut-on réaliser des profits anormaux au moyen de l'Analyse Technique ?
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par
Dimitri Duval
INSEEC - Master Finance de Marchés 2009
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SOMMAIRE
INTRODUCTION
I. L'Efficience informationnelle des Marchés Financiers
A. Définition
B. Les tests d'efficience
II. Analyse empirique de la performance de méthodes simples d'analyse technique, et propriétés stochastiques des prix de marchés.
A. Données et stratégies de trading par Analyse Technique
B. Résultats empiriques : Tests traditionnels
1. Statistiques de l'échantillon
b. Résumé statistique de l'échantillon étudié : indice CAC40 sur une dizaine d'années
2. Résultats de la stratégie des moyennes mobiles oscillantes
3. Résultats de la stratégie des bandes de Bollinger
C. Bootstrap
1. Le choix du modèle
2. Synthèse des résultats des différentes stratégies par rapport au ratio Sharpe
CONCLUSION
ANNEXES
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
TABLE DES MATIERES
RESUME ET ABSTRACT
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Victor Hugo