implémentation d'une nouvelle méthode d'estimation de la matrice variance covariance basée sur le modèle GARCH multivarié, simulation par backtesting de stratégies d'investissement.

• Introduction
  
• I. Processus Aléatoires Stationnaires et Processus ARMA
  
  • I.1 Définition d'un Processus stochastique
    
  • I.2 Processus stationnaires
    
  • I.2.3 Fonction d'autocorrélation
    
  • I. Introduction
    
    • II -Analyse analytique
      
    • II- Analyse analytique
      
• Chapitre 3 Lissage Exponentiel
  
  • I Introduction
    
    • Simulation par backtesting de stratégies d'investissements
      
• Conclusion générale
  
  • Annexe B: Programmes Matlab