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Economie et Finance
Les hedge funds, entre risques et performances, quels types de stratégies adoptent-ils?
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par
Grégoire Tiberghien
ESLSCA - M2 Trading - Finance et Négoce Internationale 2012
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REMERCIEMENTS
PRÉFACE
INTRODUCTION
I-- PRÉSENTATION D'UN HEDGE FUND
B LES HEDGE FUNDS AUJOURD'HUI:
C-- LES PRINCIPAUX INVESTISSEURS DES HEDGE FUNDS:
D-- REPARTITION SECTORIELLE DES ACTIFS COMPOSANTS LE PORTEFEUILLE TYPIQUE DES HEDGE FUNDS:
E-- REPARTITION PAR TAILLE DES SOCIETES COMPOSANTS LE PORTEFEUILLE TYPIQUE DES HEDGE FUNDS:
II -- FONCTIONNEMENT D'UN HEDGE FUND
A-- CONSTRUCTION - STRUCTURE - REGLEMENTATION :
B-- LES OUTILS DES HEDGE FUNDS:
C-- LES STRATEGIES DES HEDGE FUNDS:
1. ARBITRAGE DE CONVERTIBLE (CONVERTIBLE ARBITRAGE):
2. SELECTION DE TITRES (LONG SHORT EQUITY):
Stratégie:
Application:
Enjeux:
Exemple:
Quelques Chiffres:
L'Évolution des AUM de la Stratégie:
3. MACROS / OPPORTUNISTES (GLOBAL MACRO):
Stratégie:
Application:
Enjeux:
Exemple:
Quelques Chiffres:
L'Évolution des AUM de la Stratégie:
4. ARBITRAGE SUR PRODUITS DE TAUX (FIXED INCOME ARBITRAGE):
Stratégie:
Application:
Enjeux:
Quelques Chiffres:
L'Évolution des AUM de la Stratégie:
5. GESTION EVENEMENTIELLE (EVENT DRIVEN):
Stratégie:
1-- Arbitrage de fusion
Exemple:
Enjeux:
2-Titres en détresse
Exemple:
Enjeux:
Quelques Chiffres:
L'Évolution des AUM de la Stratégie:
6. MARCHES EMERGENTS (EMERGING MARKETS)
Stratégie:
Enjeux:
Quelques Chiffres:
L'Évolution des AUM de la Stratégie:
QUANTITATIVE TRADING:
HIGH FREQUENCY STATISTICAL ARBITRAGE:
D-- LA REMUNERATION DES HEDGE FUNDS:
III - MESURE DU RISQUE ET DE LA PERFORMANCE D'UN HEDGE FUND
A-- COMPARAISON DU RISQUE ENTRE UN HEDGE FUND ET UN FOND TRADITIONNEL:
B-- LES AUTRES FACTEURS DE RISQUES:
1. LE RISQUE DE LIQUIDITE :
LE RISQUE DE CONTREPARTIE:
LE RISQUE DE MARCHE:
RISQUE DE PERSONNALITE
C-- MESURE DE LA PERFORMANCE:
1. LE RATIO DE SHARPE :
2-- LE RATIO D'INFORMATION:
LE CAPM (CAPITAL ASSET PRICING MODEL):
IV-- REGLEMENTATION DES HEDGE FUNDS
CONCLUSION
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
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