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Problématique du financement extérieur et ses corollaires sur la croissance économique en RDC de 1980 à  2009

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par Rémy MUNGANGA SHUNGI
Université de Kisangani RDC - Licence en sciences économiques 2011
  

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WEBOGRAPHIE

http://www.fenapec.cd/economie-rdc.

TABLE DES MATIERES

Pages

DEDICACE

REMERCIEMENTS

LISTE DES ACRONYMES

0.INTRODUCTION 1

0.1. ETAT DE LA QUESTION 1

0.2. PROBLEMATIQUE 4

0.3. HYPOTHESES 8

0.4. OBJECTIFS DU TRAVAIL 9

0.5. INTERETS DU TRAVAIL 10

0.6. METHODES ET TECHNIQUES 10

0.7. DELIMITATION DU TRAVAIL 10

0.8. SUBDIVISION DU TRAVAIL 11

Chapitre un : CONSIDERATIONS GENERALES 12

Section 1 : CADRE THEORIQUE 12

I.1.1. Elucidation des concepts usuels 12

I.1.2. Théorie sur le financement d'une économie 17

I.1.3. Liminaires théoriques de la croissance économique 23

I.1.4. Notion sur le développement économique 26

Section 2 : APPROCHE METHODOLOGIQUE 30

I.2.1. Méthode 30

I.2.2. Technique 30

I.2.3. Méthodes utilisées 31

I.2.4. Techniques utilisées et documents consultés 31

I.2.5. Aperçu théorique de la modélisation Var 32

Chapitre deux : FINANCEMENT EXTERIEUR DE L'ECONOMIE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 38

Section 1 : BREF APERÇU SUR LE MODE DE FINANCEMENT EXTERIEUR DE L'ECONOMIE CONGOLAISE 38

II.1.1. L'entrée en programme avec les Institutions de Bretton Woo 38

I.1.2. La suspension de programme avec les Institutions de Bretton Woods après le pillage de 1991 et 1993 42

II.1.3. Reprise de programme en 2003 avec les institutions de Bretton Woods 43

II.1.4. L'impact des investissements chinois sur le financement du développement de la RDC 51

Chapitre trois : PRESENTATION, ANALYSE DES DONNEES ET INTERPRETATION DES RESULTATS 57

Section 1 : PRESENTATION ET ANALYSE DES DONNEES 57

III.1.1. Analyse descriptive des données 59

III.1.2. Analyse de la stationnarité des données et test de cointégration 61

III.1.3. Estimation et spécification du modèle 64

III.1.4. Tests économétriques 66

III.1.5. Test de causalité de Grange 68

III.1.6. Conclusion sur la validité du modèle 68

Section 2 : INTERPRETATION DE RESULTAT 69

Section 3 : DISCUSSION 70

CONCLUSION 73

BIBLIOGRAPHIE 77

WEBOGRAPHIE 80

TABLE DES MATIERES 81

ANNEXES

ANNEXES

1 .Test d'ADF sur le taux de croissance

Null Hypothesis: D(TCE) has a unit root

 

Exogenous: None

 
 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t-Statistic

  Prob.*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-4.989548

 0.0000

Test critical values:

1% level

 

-2.650145

 
 

5% level

 

-1.953381

 
 

10% level

 

-1.609798

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2 .Test d'ADF sur les Dettes Extérieures


Null Hypothesis: D(DEXT) has a unit root

 

Exogenous: None

 
 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t-Statistic

  Prob.*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-3.428795

 0.0013

Test critical values:

1% level

 

-2.650145

 
 

5% level

 

-1.953381

 
 

10% level

 

-1.609798

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


3. Test d'ADF sur l'Indicateur de Développement humain

Null Hypothesis: D(IDH) has a unit root

 

Exogenous: Constant

 
 

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t-Statistic

  Prob.*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-5.225590

 0.0002

Test critical values:

1% level

 

-3.699871

 
 

5% level

 

-2.976263

 
 

10% level

 

-2.627420

 
 
 
 
 
 

4. Test de stationnarité des résidus

Null Hypothesis: RESIDS has a unit root

 

Exogenous: Constant, Linear Trend

 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t-Statistic

  Prob.*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-1.974635

 0.5902

Test critical values:

1% level

 

-4.309824

 
 

5% level

 

-3.574244

 
 

10% level

 

-3.221728

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

 

Dependent Variable: D(RESIDS)

 

Method: Least Squares

 
 

Date: 06/23/11 Time: 13:55

 
 

Sample (adjusted): 1981 2009

 
 

Included observations: 29 after adjustments

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESIDS(-1)

-0.248202

0.125695

-1.974635

0.0590

C

-1.170425

1.384941

-0.845108

0.4058

@TREND(1980)

0.080759

0.081187

0.994720

0.3290

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R-squared

0.136403

    Mean dependent var

0.070216

Adjusted R-squared

0.069973

    S.D. dependent var

3.638580

S.E. of regression

3.508971

    Akaike info criterion

5.446220

Sum squared resid

320.1348

    Schwarz criterion

5.587664

Log likelihood

-75.97019

    F-statistic

2.053324

Durbin-Watson stat

1.769849

    Prob(F-statistic)

0.148608

 
 
 
 
 

5. Estimation du Modèle Var

 Vector Autoregression Estimates

 

 Date: 06/23/11 Time: 14:06

 

 Sample (adjusted): 1981 2009

 

 Included observations: 29 after adjustments

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TCE

DEXT

IDH

 
 
 
 
 
 
 
 

TCE(-1)

 0.765832

 40.80178

 1.76E-06

 

 (0.11910)

 (22.3547)

 (0.00019)

 

[ 6.43001]

[ 1.82520]

[ 0.00910]

 
 
 
 

DEXT(-1)

-0.001056

 1.015734

-2.83E-06

 

 (0.00063)

 (0.11895)

 (1.0E-06)

 

[-1.66641]

[ 8.53944]

[-2.74922]

 
 
 
 

IDH(-1)

-138.1215

 6640.172

 0.536359

 

 (83.1282)

 (15602.6)

 (0.13509)

 

[-1.66155]

[ 0.42558]

[ 3.97052]

 
 
 
 

C

 62.89689

-2459.681

 0.204382

 

 (37.3664)

 (7013.41)

 (0.06072)

 

[ 1.68325]

[-0.35071]

[ 3.36589]

 
 
 
 
 
 
 
 

 R-squared

 0.653557

 0.924713

 0.888404

 Adj. R-squared

 0.611984

 0.915679

 0.875012

 Sum sq. resids

 298.6585

 10521298

 0.000789

 S.E. equation

 3.456348

 648.7310

 0.005617

 F-statistic

 15.72065

 102.3545

 66.34074

 Log likelihood

-74.96329

-226.7727

 111.2815

 Akaike AIC

 5.445744

 15.91536

-7.398721

 Schwarz SC

 5.634336

 16.10395

-7.210129

 Mean dependent

-0.113674

 7975.702

 0.395448

 S.D. dependent

 5.548716

 2234.067

 0.015887

 
 
 
 
 
 
 
 

 Determinant resid covariance (dof adj.)

 149.2095

 

 Determinant resid covariance

 95.59224

 

 Log likelihood

-189.5690

 

 Akaike information criterion

 13.90131

 

 Schwarz criterion

 14.46709

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Test de normalite de Jarque Bera(jb)

251658240

7. Test du multiplicateur de la grange (lm test)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F-statistic

1.407955

    Probability

0.262376

Obs*R-squared

15.89141

    Probability

0.196261

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test Equation:

 
 

Dependent Variable: RESID

 
 

Method: Least Squares

 
 

Date: 07/06/11 Time: 22:08

 
 

Presample missing value lagged residuals set to zero.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C

11.36249

14.30970

0.794041

0.4396

DEXT

0.037762

0.150731

0.250524

0.8056

IDH

-28.13148

35.96178

-0.782261

0.4462

RESID(-1)

0.107888

0.262642

0.410782

0.6870

RESID(-2)

-0.300813

0.264707

-1.136398

0.2736

RESID(-3)

-0.139917

0.275094

-0.508616

0.6184

RESID(-4)

-0.435843

0.274397

-1.588363

0.1331

RESID(-5)

-0.440951

0.288459

-1.528641

0.1472

RESID(-6)

-0.412420

0.306563

-1.345301

0.1985

RESID(-7)

-0.175219

0.312722

-0.560301

0.5835

RESID(-8)

-0.019567

0.301011

-0.065006

0.9490

RESID(-9)

-0.191976

0.276954

-0.693167

0.4988

RESID(-10)

-0.084845

0.286107

-0.296550

0.7709

RESID(-11)

-0.266833

0.286995

-0.929748

0.3672

RESID(-12)

0.011530

0.303333

0.038011

0.9702

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R-squared

0.529714

    Mean dependent var

5.92E-17

Adjusted R-squared

0.090780

    S.D. dependent var

3.083307

S.E. of regression

2.940028

    Akaike info criterion

5.301568

Sum squared resid

129.6564

    Schwarz criterion

6.002166

Log likelihood

-64.52352

    F-statistic

1.206818

Durbin-Watson stat

1.959952

    Prob(F-statistic)

0.360242

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2516556808. Impact du choc entre les variables (réponses impulsionnelles)

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Hack the pandemiuc !

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