Le risque de crédit: évaluation à partir des engagements des banques auprés des grands groupes tunisiens

• Introduction générale :
  
  • Section I : L'activité bancaire entre instabilité et risques :
    
    • I- Les déterminants de l'instabilité bancaire :
      
      • I-1- L'environnement macroéconomique :
        
      • I-2- L'environnement institutionnel, réglementaire et légal :
        
      • I-3- L'intervention des autorités gouvernementales :
        
    • II-La montée des risques 
      
      • II-1- Le risque systémique :
        
      • II-2- Le risque de contagion :
        
  • Section II : Risque bancaire et évolution réglementaire.
    
    • I- Le risque bancaire :
      
      • I-1- Typologies du risque bancaire :
        
    • I-2- La concurrence bancaire et risque de crédit :
      
      • I-3- L'asymétrie d'information :
        
    • II- L'évolution de la réglementation bancaire :
      
      • II-1- L'accord du Bâle I
        
      • II-2- Le nouvel accord du Bâle :
        
      • II-3- Les trois piliers de la reforme :
        
  • Conclusion :
    
• CHAPITRE II : L'ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT
  
  • Introduction :
    
  • Section I : Le risque de crédit : une multiplicité d'approche
    
    • I - Le risque de crédit :
      
      • I-1- Identification :
        
      • I-2- La gestion du risque de crédit :
        
      • I-3-Le capital économique et le value at risk (VAR) :
        
    • II - Les divers types d'approches :
      
      • II-1-L'approche structurelle : modèle de la firme
        
      • II-2-L'approche macroéconomique :
        
      • II-3-L'approche actuarielle :
        
      • II-4-L'approche par les spreads :
        
  • Section II : Les modèles d'évaluation du risque de crédit :
    
    • I- Diversités des modèles d'évaluation :
      
      • I-1- Le Credit Metrics™ :
        
      • I-2- Le modèle KMV :
        
      • I-3- Credit portfolioview :
        
    • II- Les méthodes choisi pour évaluer le risque de crédit :
      
      • II-1- Le modèle CreditRisk+ :
        
    • II-2- L'approche de déviation standard :
      
  • Conclusion :
    
• CHAPITRE III : LE SYSTÈME BANCAIRE TUNISIEN FACE AU RISQUE DE CRÉDIT
  
  • Introduction :
    
  • Section I : Le système bancaire tunisien : Fragilité et risque
    
    • I- Restructuration et stabilité bancaire :
      
      • I-1-Les réformes financières et nouveau cadre réglementaire :
        
      • I-2-l'assainissement du système bancaire :
        
      • I-3-l'environnement macroéconomique :
        
    • II- Les indicateurs de la fragilité bancaire :
      
      • II-1- Présentation de l'échantillon
        
      • II-2-Concentration et concurrence bancaire :
        
      • II-3-Rentabilité et risques :
        
  • Section II : Evaluation de risque de défaut 
    
    • I- Le modèle CreditRisk+ :
      
      • I-1-Présentation de l'échantillon :
        
      • I-2- Méthodologie :
        
      • I-3-Resultats et interprétations :
        
    • II- Les pertes liées au risque de crédit :
      
      • II-1- Méthodologie :
        
      • II-2- Résultats et interprétations :
        
  • Conclusion :
    
• Conclusion générale :