Evaluation des options à barrière dans le modèle GARCH

• Remerciements
  
• Résumé
  
• Abstract
  
• Table des matières
  
• Liste des tableaux
  
• Table des figures
  
• Introduction
  
• Chapitre 1
  
• Les options
  
  • 1.1 Définition et caractéristiques des options
    
  • 1.2 Hypothèses
    
  • 1.3 Modèles d'évaluation d'options
    
    • 1.3.2 Les arbres trinomiaux
      
    • 1.3.3 Simulation Monte Carlo
      
• Chapitre 2
  
• Programmation dynamique sous le
  
• modèle GARCH
  
  • 2.1 Le modèle GARCH pour l'évaluation des options
    
  • 2.2 Formulation de la programmation dynamique
    
    • 2.2.2 Une approche polynomiale
      
    • 2.2.3 Application aux différents types d'options à barrière
      
  • 2.3 Les fonctions d'approximations
    
    • 2.3.1 Approximation quadratique-linéaire
      
    • 2.3.2 Approximation bilinéaire
      
  • 2.4 Construction de la grille
    
• Chapitre 3
  
• Résultats numériques
  
  • 3.1 Contexte informatique
    
  • 3.2 Données et hypothèses
    
  • 3.3 Résultats de l'approximation quadratique-linéaire
    
  • 3.4 Résultats de l'approximation bilinéaire
    
  • 3.5 Conclusion
    
• Conclusion et perspectives
  
• Bibliographie
  
• Annexe A : Matrices de transition
  
• dans le modèle NGARCH
  
• Annexe B : Constantes de
  
• l'interpolation bilinéaire