Nervosité des marchés financiers et prix du pétrole

• Chapitre I :
  
• Introduction
  
  • I.1 Evolution du prix du pétrole 
    
  • I.1.1 Le mouvement du prix du pétrole 
    
  • I.1.2 Les déterminants du prix du pétrole 
    
  • I.2 Crise financière enfantée de la crise des subprimes 
    
  • I.2.1 Crise des subprimes
    
  • Les fonds d'investissement qui ont eux-mêmes acheté les créances titrisées ont contribué également à la transmission de la crise.
    
  • I.2.2 Conséquences de la crise 
    
  • I.3 Impacte de la crise sur le marché du pétrole 
    
  • I.3.1 Les canaux directs
    
  • I.3.2 Les canaux indirects 
    
  • I.4 Mesure de crise et modèles économétriques 
    
  • I.4.1 Mesure de la crise financière actuelle à l'aide d'un indice de crise 
    
  • I.4.2 Modèle de cointégration 
    
  • I.4.3 Modèle VAR 
    
• Conclusion 
  
• Chapitre II :
  
• Introduction 
  
  • II.1 Présentation des données et analyse graphique 
    
  • II.1.1 Présentation des données 
    
  • II.1.2 Analyse graphique 
    
  • II.2  Analyse descriptive et analyse de stationnarité 
    
  • II.2.1 Analyse descriptive 
    
  • II.2.2 Analyse de stationnarité
    
  • II.3 Modélisation de la relation entre les deux séries 
    
  • II.3.1 Première période
    
  • II.3.2 Deuxième période 
    
  • II.3.3 Troisième période 
    
  • II.4 Période de vérification 
    
• Conclusion 
  
• Annexes
  
• ANNEXE 1
  
• ANNEXE 2
  
• ANNEXE 3
  
• ANNEXE4
  
• ANNEXE 5
  
• bibliographie